PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEK.DE с EXV1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEK.DE с EXV1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEK.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating) and EXV1.DE (iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - VGEK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan, while EXV1.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEK.DE returned 12.83%/yr vs 27.92%/yr for EXV1.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGEK.DE charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for EXV1.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEK.DE и EXV1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEK.DE показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у EXV1.DE с доходностью 7.43%.

VGEK.DE

1 день
-3.21%
1 месяц
6.68%
С начала года
49.52%
6 месяцев
54.00%
1 год
77.62%
3 года*
24.83%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

EXV1.DE

1 день
0.48%
1 месяц
2.19%
С начала года
7.43%
6 месяцев
15.31%
1 год
39.88%
3 года*
42.40%
5 лет*
27.92%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEK.DE и EXV1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		49.52%25.03%1.02%6.43%-7.37%9.39%8.22%6.27%
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		7.43%77.02%32.97%26.28%1.84%37.98%-24.54%11.26%

Correlation

The correlation between VGEK.DE and EXV1.DE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.54

The correlation between VGEK.DE and EXV1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с VGEK.DE:
VGEK.DE с VEAVGEK.DE с IEURVGEK.DE с VTVGEK.DE с CSJP.LVGEK.DE с VUKG.LVGEK.DE с VWCE.DEVGEK.DE с SMEA.L
Часто сравнивают с EXV1.DE:
EXV1.DE с BNKE.LEXV1.DE с LYBK.DEEXV1.DE с BNKS.LEXV1.DE с XSX6.DEEXV1.DE с IU5C.DEEXV1.DE с LYMS.DEEXV1.DE с IUS2.DE

Доходность на риск

VGEK.DE vs. EXV1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEK.DE
Ранг доходности на риск VGEK.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEK.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEK.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EXV1.DE
Ранг доходности на риск EXV1.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV1.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV1.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV1.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV1.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEK.DE c EXV1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) и iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEK.DEEXV1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
1.85

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
2.55

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.31

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

2.55

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.03

8.70

+15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEK.DE vs. EXV1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEK.DE на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа EXV1.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEK.DE и EXV1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEK.DEEXV1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

1.85

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.21

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.10

+0.58

Просадки

Сравнение просадок VGEK.DE и EXV1.DE

Максимальная просадка VGEK.DE за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки EXV1.DE в -82.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEK.DE и EXV1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEK.DEEXV1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-82.30%

+45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-16.03%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-20.12%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-28.12%

+8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-1.37%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-44.64%

+38.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.71%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEK.DE и EXV1.DE

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что VGEK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEK.DEEXV1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

5.77%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

17.93%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

22.06%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

22.83%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

25.03%

-5.43%

Сравнение комиссий VGEK.DE и EXV1.DE

VGEK.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXV1.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEK.DE и EXV1.DE

VGEK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV1.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)		3.59%3.63%5.51%4.53%6.37%1.06%1.52%4.31%4.03%6.01%3.49%3.41%
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGEK.DE and EXV1.DE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEK.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEK.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for EXV1.DE.

VGEK.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while EXV1.DE is Financials Equities. VGEK.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan, while EXV1.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VGEK.DE and 0.47% for EXV1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEK.DE и EXV1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор