Сравнение VFVA с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
VFVA и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или VOOV.
Основные характеристики
| VFVA | VOOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.85% | 13.72% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 26.40% |
| Дох-ть за 3 года | 6.43% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 11.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 4.63 |
| Коэф-т Мартина | 7.19 | 16.93 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 10.06% |
| Макс. просадка | -48.58% | -37.31% |
| Текущая просадка | -3.28% | -3.12% |
Корреляция
Корреляция между VFVA и VOOV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и VOOV
С начала года, VFVA показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 13.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и VOOV
VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFVA c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и VOOV
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VOOV в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.37% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.98% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и VOOV
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и VOOV
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.