Сравнение VFVA с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
VFVA и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VFVA и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFVA и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 0.14%.
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и VOOV
VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFVA vs. VOOV — Ранг доходности на риск
VFVA
VOOV
Сравнение VFVA c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFVA | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.27 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.03 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFVA | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VFVA и VOOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и VOOV
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и VOOV
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFVA | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -37.31% | -11.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -11.99% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -18.10% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -4.48% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -3.88% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.57% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и VOOV
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFVA | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.82% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 7.77% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 15.59% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 14.50% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 16.96% | +7.55% |