Сравнение VFVA с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
VFVA и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или VOOV.
Корреляция
Корреляция между VFVA и VOOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и VOOV
Основные характеристики
VFVA:
0.76
VOOV:
1.29
VFVA:
1.20
VOOV:
1.86
VFVA:
1.15
VOOV:
1.23
VFVA:
1.29
VOOV:
1.62
VFVA:
3.00
VOOV:
4.84
VFVA:
4.19%
VOOV:
2.77%
VFVA:
16.46%
VOOV:
10.39%
VFVA:
-48.57%
VOOV:
-37.31%
VFVA:
-6.36%
VOOV:
-5.13%
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 1.90%.
VFVA
2.20%
1.88%
7.98%
12.27%
12.70%
N/A
VOOV
1.90%
1.77%
5.97%
13.13%
10.82%
10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и VOOV
VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFVA и VOOV
VFVA
VOOV
Сравнение VFVA c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и VOOV
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VOOV в 2.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.35% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.09% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 2.06% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и VOOV
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.57%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и VOOV
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.