PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFVA с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFVAVOOV
Дох-ть с нач. г.7.85%13.72%
Дох-ть за 1 год21.77%26.40%
Дох-ть за 3 года6.43%10.27%
Дох-ть за 5 лет12.22%11.74%
Коэф-т Шарпа1.492.77
Коэф-т Сортино2.163.91
Коэф-т Омега1.271.50
Коэф-т Кальмара2.314.63
Коэф-т Мартина7.1916.93
Индекс Язвы3.40%1.65%
Дневная вол-ть16.32%10.06%
Макс. просадка-48.58%-37.31%
Текущая просадка-3.28%-3.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VFVA и VOOV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и VOOV

С начала года, VFVA показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 13.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
8.45%
VFVA
VOOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFVA и VOOV

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
График комиссии VFVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFVA c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFVA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFVA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFVA, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFVA, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFVA, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFVA, с текущим значением в 7.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.19
VOOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOOV, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOOV, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOOV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOOV, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOOV, с текущим значением в 16.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.93

Сравнение коэффициента Шарпа VFVA и VOOV

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VOOV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.77
VFVA
VOOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и VOOV

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VOOV в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.37%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
1.98%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%1.97%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и VOOV

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.28%
-3.12%
VFVA
VOOV

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и VOOV

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.58%
2.64%
VFVA
VOOV