PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с VOOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с VOOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. VFVA is actively managed, while VOOV is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 9.77%/yr vs 10.85%/yr for VOOV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 8.52%.

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

VOOV

1 день
0.94%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.07%
1 год
22.81%
3 года*
16.15%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и VOOV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		8.52%13.10%12.21%22.15%-5.37%24.87%1.23%31.75%-8.83%

Correlation

The correlation between VFVA and VOOV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between VFVA and VOOV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFVA и VOOV

Секторы
VFVA
VOOV

Финансовые услуги

25.7%
15.0%

Здравоохранение

14.9%
11.6%

Технологии

14.5%
19.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%
11.1%

Промышленность

7.6%
11.0%

Энергетика

7.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
3.3%

Сырьевые материалы

3.3%
3.5%

Недвижимость

0.4%
3.4%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
VOOV
15.0%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
VOOV
11.6%

Технологии

VFVA
14.5%
VOOV
19.0%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
VOOV
11.1%

Промышленность

VFVA
7.6%
VOOV
11.0%

Энергетика

VFVA
7.3%
VOOV
7.6%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
VOOV
9.5%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
VOOV
3.3%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
VOOV
3.5%

Недвижимость

VFVA
0.4%
VOOV
3.4%

Коммунальные услуги

VFVA

-

VOOV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Vanguard S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с VOOV:
VOOV с VOOGVOOV с VOOVOOV с VTVVOOV с SCHDVOOV с VTIVOOV с QQQIVOOV с IVE

Доходность на риск

VFVA vs. VOOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг доходности на риск VOOV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVAVOOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.32

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.23

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.65

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

13.95

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. VOOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVAVOOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.32

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.75

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VFVA и VOOV

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VOOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAVOOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-37.31%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-6.27%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-17.55%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-18.10%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-3.84%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.64%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и VOOV

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAVOOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.08%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

7.12%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

9.86%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

14.46%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

16.94%

+7.37%

Сравнение комиссий VFVA и VOOV

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и VOOV

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VOOV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		1.66%1.76%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and VOOV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.56%) compared to VOOV (2.08%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs VOOV's -37.31%.

On 5-year performance, VOOV leads with 10.85% vs 9.77% for VFVA. On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOV has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOV has performed better with a 10.85% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for VFVA.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.66% for VOOV.

VFVA is categorized as Mid Cap Value Equities, while VOOV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.07% for VOOV.

VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и VOOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор