Сравнение VFVA с ONEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY).
VFVA и ONEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFVA или ONEY.
Основные характеристики
| VFVA | ONEY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.85% | 12.24% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 24.37% |
| Дох-ть за 3 года | 6.43% | 7.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 11.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 7.19 | 11.44 |
| Индекс Язвы | 3.40% | 2.32% |
| Дневная вол-ть | 16.32% | 13.04% |
| Макс. просадка | -48.58% | -46.80% |
| Текущая просадка | -3.28% | -2.76% |
Корреляция
Корреляция между VFVA и ONEY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и ONEY
С начала года, VFVA показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 12.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и ONEY
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFVA c ONEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и ONEY
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ONEY в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.37% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.10% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 3.19% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и ONEY
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, примерно равная максимальной просадке ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и ONEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и ONEY
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.