Сравнение VFVA с ONEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY).
VFVA и ONEY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. ONEY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFVA и ONEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFVA и ONEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.32% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 6.80% | 7.74% | 11.63% | 11.12% | -3.60% | 37.11% | 2.17% | 27.45% | -5.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 6.80%.
VFVA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
ONEY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и ONEY
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFVA vs. ONEY — Ранг доходности на риск
VFVA
ONEY
Сравнение VFVA c ONEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFVA | ONEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.06 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 4.41 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFVA | ONEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VFVA и ONEY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и ONEY
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности ONEY в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 3.01% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и ONEY
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, примерно равная максимальной просадке ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и ONEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFVA | ONEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -46.80% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -7.61% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -18.93% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.20% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -5.05% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.15% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и ONEY
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFVA | ONEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.73% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 9.25% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 17.14% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 16.30% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 19.86% | +4.64% |