PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFVA с ONEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFVA и ONEY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VFVA и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
78.88%
100.87%
VFVA
ONEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFVA:

0.54

ONEY:

1.08

Коэф-т Сортино

VFVA:

0.89

ONEY:

1.56

Коэф-т Омега

VFVA:

1.11

ONEY:

1.19

Коэф-т Кальмара

VFVA:

0.91

ONEY:

1.68

Коэф-т Мартина

VFVA:

2.44

ONEY:

5.27

Индекс Язвы

VFVA:

3.62%

ONEY:

2.51%

Дневная вол-ть

VFVA:

16.39%

ONEY:

12.28%

Макс. просадка

VFVA:

-48.58%

ONEY:

-46.80%

Текущая просадка

VFVA:

-8.89%

ONEY:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 11.53%.


VFVA

С начала года

7.06%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

6.25%

1 год

7.05%

5 лет

11.12%

10 лет

N/A

ONEY

С начала года

11.53%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

6.45%

1 год

12.14%

5 лет

10.90%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFVA и ONEY

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
График комиссии ONEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VFVA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFVA c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFVA, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.541.08
Коэффициент Сортино VFVA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.891.56
Коэффициент Омега VFVA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.19
Коэффициент Кальмара VFVA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.911.68
Коэффициент Мартина VFVA, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.445.27
VFVA
ONEY

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа ONEY равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54
1.08
VFVA
ONEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и ONEY

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности ONEY в 2.37%


TTM202320222021202020192018201720162015
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
1.76%2.45%2.21%1.68%2.04%2.09%1.65%0.00%0.00%0.00%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
2.37%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и ONEY

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, примерно равная максимальной просадке ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и ONEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.89%
-6.73%
VFVA
ONEY

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и ONEY

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.76%
4.11%
VFVA
ONEY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab