PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с ONEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с ONEY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VFVA is actively managed, while ONEY is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 9.48%/yr vs 8.74%/yr for ONEY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.20%/yr for ONEY.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у ONEY с доходностью 14.26%.

VFVA

1 день
-1.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
9.50%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

ONEY

1 день
-0.18%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.26%
6 месяцев
14.38%
1 год
23.42%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.74%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и ONEY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		9.50%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		14.26%7.74%11.63%11.12%-3.60%37.11%2.17%27.45%-5.85%

Correlation

The correlation between VFVA and ONEY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.93

The correlation between VFVA and ONEY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFVA и ONEY

Секторы
VFVA
ONEY

Финансовые услуги

25.7%
10.2%

Здравоохранение

14.9%
3.8%

Технологии

14.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
11.8%

Промышленность

7.6%
13.9%

Энергетика

7.3%
13.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
1.6%

Сырьевые материалы

3.3%
8.2%

Недвижимость

0.4%
9.7%

Коммунальные услуги

-

10.6%

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
ONEY
10.2%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
ONEY
3.8%

Технологии

VFVA
14.5%
ONEY
4.8%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
ONEY
11.8%

Промышленность

VFVA
7.6%
ONEY
13.9%

Энергетика

VFVA
7.3%
ONEY
13.2%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
ONEY
12.2%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
ONEY
1.6%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
ONEY
8.2%

Недвижимость

VFVA
0.4%
ONEY
9.7%

Коммунальные услуги

VFVA

-

ONEY
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с ONEY:
ONEY с ONEVONEY с SCHDONEY с ONEOONEY с RWKONEY с RFVONEY с VOEONEY с FSPGX

Доходность на риск

VFVA vs. ONEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ONEY
Ранг доходности на риск ONEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVAONEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.90

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.86

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.09

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

11.15

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. ONEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVAONEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VFVA и ONEY

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, примерно равная максимальной просадке ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и ONEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAONEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-46.80%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-7.61%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-17.50%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-18.93%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.18%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-4.98%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.11%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и ONEY

Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAONEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.78%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

8.42%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

12.39%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

16.15%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

19.87%

+4.45%

Сравнение комиссий VFVA и ONEY

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и ONEY

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности ONEY в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF		2.81%3.15%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%6.31%0.29%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.95%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and ONEY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFVA has higher volatility (3.36%) compared to ONEY (2.78%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs ONEY's -46.80%.

On 5-year performance, VFVA leads with 9.48% vs 8.74% for ONEY. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 9.48% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for ONEY.

ONEY has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.95% for VFVA.

They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.20% for ONEY.

ONEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и ONEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор