PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFMO с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFMO с BLV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).

VFMO и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или BLV.

Корреляция

Корреляция между VFMO и BLV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFMO:

0.24

BLV:

0.14

Коэф-т Сортино

VFMO:

0.53

BLV:

0.26

Коэф-т Омега

VFMO:

1.07

BLV:

1.03

Коэф-т Кальмара

VFMO:

0.27

BLV:

0.05

Коэф-т Мартина

VFMO:

0.87

BLV:

0.27

Индекс Язвы

VFMO:

7.67%

BLV:

5.77%

Дневная вол-ть

VFMO:

25.56%

BLV:

11.74%

Макс. просадка

VFMO:

-36.77%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

VFMO:

-11.45%

BLV:

-28.77%

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 0.62%.

VFMO

С начала года

-4.16%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

-9.78%

1 год

6.62%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

BLV

С начала года

0.62%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-3.30%

1 год

2.12%

5 лет

-4.51%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFMO и BLV

VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFMO и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг риск-скорректированной доходности VFMO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFMO c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и BLV

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BLV в 4.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.85%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.23%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.71%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок VFMO и BLV

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и BLV

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...