Сравнение VFMO с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
VFMO и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFMO или BLV.
Корреляция
Корреляция между VFMO и BLV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и BLV
Основные характеристики
VFMO:
1.39
BLV:
-0.43
VFMO:
1.93
BLV:
-0.52
VFMO:
1.24
BLV:
0.94
VFMO:
2.22
BLV:
-0.15
VFMO:
7.63
BLV:
-1.00
VFMO:
3.54%
BLV:
4.87%
VFMO:
19.45%
BLV:
11.29%
VFMO:
-36.77%
BLV:
-38.29%
VFMO:
-7.72%
BLV:
-30.79%
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -2.24%.
VFMO
-0.12%
-4.36%
2.48%
27.01%
14.08%
N/A
BLV
-2.24%
-4.56%
-5.09%
-5.03%
-4.09%
0.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и BLV
VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VFMO и BLV
VFMO
BLV
Сравнение VFMO c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и BLV
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BLV в 4.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.72% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.23% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.79% | 4.68% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и BLV
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и BLV
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.