Сравнение VFMO с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
VFMO и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.30%.
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и BLV
VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMO vs. BLV — Ранг доходности на риск
VFMO
BLV
Сравнение VFMO c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.18 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.30 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.34 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 0.83 | +8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.18 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.24 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и BLV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и BLV
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и BLV
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -38.29% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -6.89% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -36.27% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -24.58% | +19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -9.38% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.85% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и BLV
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 3.54% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 5.49% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 9.75% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 12.97% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 11.99% | +11.65% |