Сравнение VFITX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VFITX и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFITX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.48% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | -0.24% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VFITX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
VFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFITX и JPST
VFITX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFITX vs. JPST — Ранг доходности на риск
VFITX
JPST
Сравнение VFITX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFITX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 7.23 | -6.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 13.86 | -12.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.40 | -2.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 14.88 | -13.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 94.20 | -89.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFITX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 7.23 | -6.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 6.16 | -6.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 3.16 | -2.24 |
Корреляция
Корреляция между VFITX и JPST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFITX и JPST
Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.58% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFITX и JPST
Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFITX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -3.28% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -0.30% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -0.79% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | 0.00% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -0.08% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.05% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFITX и JPST
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFITX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.22% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 0.35% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 0.61% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 0.57% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 0.94% | +3.71% |