Сравнение VFITX с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFITX или JPST.
Основные характеристики
| VFITX | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.76% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 6.89% | 6.19% |
| Дох-ть за 3 года | -1.92% | 3.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.59% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 11.73 |
| Коэф-т Сортино | 1.65 | 29.69 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 6.69 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 62.59 |
| Коэф-т Мартина | 3.64 | 366.04 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 5.49% | 0.53% |
| Макс. просадка | -18.61% | -3.28% |
| Текущая просадка | -11.13% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VFITX и JPST составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VFITX и JPST
С начала года, VFITX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 4.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFITX и JPST
VFITX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFITX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFITX и JPST
Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.98% | 3.44% | 1.97% | 0.94% | 1.18% | 2.32% | 2.34% | 1.77% | 1.61% | 1.69% | 1.64% | 1.52% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFITX и JPST
Максимальная просадка VFITX за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFITX и JPST
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.