Сравнение VFITX с JPST
VFITX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both funds - VFITX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, VFITX returned 0.11%/yr vs 3.61%/yr for JPST. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VFITX charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности VFITX и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFITX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.40%.
VFITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.29%
JPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFITX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.41% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | -0.24% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.40% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Correlation
The correlation between VFITX and JPST is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2017 г. | 0.39 |
The correlation between VFITX and JPST shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFITX vs. JPST — Ранг доходности на риск
VFITX
JPST
Сравнение VFITX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFITX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.94 | -2.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 29.16 | -27.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 144.13 | -140.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFITX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 8.09 | -7.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 6.32 | -6.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 3.20 | -2.28 |
Просадки
Сравнение просадок VFITX и JPST
Максимальная просадка VFITX за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFITX и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFITX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -3.28% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -0.15% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.78% | -0.30% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -0.79% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.02% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -0.08% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.03% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFITX и JPST
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFITX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.15% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 0.36% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 0.54% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 0.58% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 0.93% | +3.73% |
Сравнение комиссий VFITX и JPST
VFITX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFITX и JPST
Дивидендная доходность VFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности JPST в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.26% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.93% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
VFITX and JPST have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFITX has higher volatility (1.27%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, VFITX dropped -15.58% vs JPST's -3.28%.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.09 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFITX и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор