Сравнение VFIRX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIRX или SCHO.
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и SCHO
Доходность по периодам
С начала года, VFIRX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.02% против 2.06% соответственно.
VFIRX
3.12%
-0.26%
3.13%
5.26%
0.77%
1.02%
SCHO
4.50%
-0.16%
3.28%
6.84%
2.24%
2.06%
Основные характеристики
| VFIRX | SCHO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 3.35 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 5.88 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.80 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 7.00 |
| Коэф-т Мартина | 9.09 | 19.65 |
| Индекс Язвы | 0.58% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 2.05% |
| Макс. просадка | -8.06% | -5.28% |
| Текущая просадка | -1.26% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и SCHO
VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIRX и SCHO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIRX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и SCHO
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности SCHO в 5.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.51% | 4.07% | 2.01% | 0.43% | 0.86% | 2.49% | 2.21% | 1.27% | 1.00% | 0.79% | 0.61% | 0.47% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.72% | 6.05% | 2.16% | 0.69% | 1.83% | 3.60% | 3.11% | 1.86% | 1.30% | 1.11% | 0.74% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и SCHO
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -8.06%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и SCHO
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.