Сравнение VFIRX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIRX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между VFIRX и SCHO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и SCHO
Основные характеристики
VFIRX:
1.38
SCHO:
2.91
VFIRX:
2.24
SCHO:
4.89
VFIRX:
1.28
SCHO:
1.66
VFIRX:
0.86
SCHO:
5.72
VFIRX:
5.34
SCHO:
14.67
VFIRX:
0.65%
SCHO:
0.38%
VFIRX:
2.53%
SCHO:
1.93%
VFIRX:
-8.06%
SCHO:
-5.17%
VFIRX:
-1.36%
SCHO:
-0.44%
Доходность по периодам
С начала года, VFIRX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: 1.05% против 2.25% соответственно.
VFIRX
3.02%
-0.10%
2.16%
3.50%
0.75%
1.05%
SCHO
5.34%
0.34%
3.00%
5.51%
2.42%
2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и SCHO
VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIRX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и SCHO
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SCHO в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.15% | 4.07% | 2.01% | 0.43% | 0.86% | 2.49% | 2.21% | 1.27% | 1.00% | 0.79% | 0.61% | 0.47% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.77% | 5.99% | 1.97% | 0.65% | 2.08% | 3.63% | 2.72% | 1.80% | 1.23% | 1.06% | 0.71% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и SCHO
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -8.06%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и SCHO
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.