PortfoliosLab logo
Сравнение VFIRX с SCHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIRX и SCHO составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.90%
19.45%
VFIRX
SCHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIRX:

2.58

SCHO:

3.51

Коэф-т Сортино

VFIRX:

4.54

SCHO:

5.84

Коэф-т Омега

VFIRX:

1.59

SCHO:

1.79

Коэф-т Кальмара

VFIRX:

2.42

SCHO:

6.33

Коэф-т Мартина

VFIRX:

11.81

SCHO:

18.80

Индекс Язвы

VFIRX:

0.55%

SCHO:

0.33%

Дневная вол-ть

VFIRX:

2.50%

SCHO:

1.77%

Макс. просадка

VFIRX:

-6.75%

SCHO:

-5.69%

Текущая просадка

VFIRX:

-0.30%

SCHO:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIRX имеют среднегодовую доходность 1.47%, а акции SCHO немного впереди с 1.48%.


VFIRX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.67%

5 лет

1.04%

10 лет

1.47%

SCHO

С начала года

2.42%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.60%

1 год

6.26%

5 лет

1.19%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIRX и SCHO

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIRX: 0.10%
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHO: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIRX и SCHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг риск-скорректированной доходности SCHO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIRX c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIRX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIRX: 2.58
SCHO: 3.51
Коэффициент Сортино VFIRX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIRX: 4.54
SCHO: 5.84
Коэффициент Омега VFIRX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIRX: 1.59
SCHO: 1.79
Коэффициент Кальмара VFIRX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIRX: 2.42
SCHO: 6.33
Коэффициент Мартина VFIRX, с текущим значением в 11.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIRX: 11.81
SCHO: 18.80

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
3.51
VFIRX
SCHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и SCHO

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности SCHO в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.38%4.49%4.05%2.03%0.64%2.31%2.48%2.20%1.26%1.30%0.94%0.68%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.21%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и SCHO

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.75%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-0.00%
VFIRX
SCHO

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и SCHO

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00%
0.71%
VFIRX
SCHO