Сравнение VFINX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VFINX управляется Vanguard. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFINX или VNQ.
Основные характеристики
| VFINX | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.01% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 39.71% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 10.16% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.99% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.37% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.12 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 4.57 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 20.65 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 12.39% | 17.13% |
| Макс. просадка | -55.25% | -73.07% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между VFINX и VNQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VFINX и VNQ
С начала года, VFINX показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 13.37% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFINX и VNQ
VFINX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFINX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFINX и VNQ
Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.84% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% | 1.74% | 1.73% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VFINX и VNQ
Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFINX и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.