PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFINX с PAGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFINX с PAGRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

VFINX управляется Vanguard. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFINX или PAGRX.

Корреляция

Корреляция между VFINX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFINX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFINX:

0.52

PAGRX:

0.70

Коэф-т Сортино

VFINX:

0.88

PAGRX:

1.17

Коэф-т Омега

VFINX:

1.13

PAGRX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VFINX:

0.56

PAGRX:

0.81

Коэф-т Мартина

VFINX:

2.16

PAGRX:

2.72

Индекс Язвы

VFINX:

4.85%

PAGRX:

7.85%

Дневная вол-ть

VFINX:

19.36%

PAGRX:

29.94%

Макс. просадка

VFINX:

-55.25%

PAGRX:

-79.19%

Текущая просадка

VFINX:

-7.60%

PAGRX:

-9.03%

Доходность по периодам

С начала года, VFINX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции VFINX превзошли акции PAGRX по среднегодовой доходности: 12.35% против 4.64% соответственно.

VFINX

С начала года

-3.34%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-4.99%

1 год

9.73%

5 лет

15.84%

10 лет

12.35%

PAGRX

С начала года

2.31%

1 месяц

14.48%

6 месяцев

-3.05%

1 год

20.64%

5 лет

14.27%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFINX и PAGRX

VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFINX и PAGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFINX
Ранг риск-скорректированной доходности VFINX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFINX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFINX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFINX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг риск-скорректированной доходности PAGRX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFINX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFINX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFINX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFINX и PAGRX

Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PAGRX в 5.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFINX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares		1.23%1.14%1.36%1.57%1.15%1.84%1.77%1.94%1.69%1.92%1.99%1.74%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		5.49%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%9.02%12.33%8.70%16.94%6.31%0.30%

Просадки

Сравнение просадок VFINX и PAGRX

Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -79.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и PAGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFINX и PAGRX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) составляет 6.81%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что VFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...