Сравнение VFICX с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VFICX и ^TNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFICX и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.00% | 9.55% | 3.21% | 8.53% | -13.86% | -1.59% | 10.33% | 10.39% | -0.56% | 4.17% |
^TNX Treasury Yield 10 Years | 3.75% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 156.55% | 64.89% | -52.21% | -28.56% | 11.68% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VFICX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции VFICX уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 2.69% против 9.20% соответственно.
VFICX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 2.69%
^TNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 20.80%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFICX vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
VFICX
^TNX
Сравнение VFICX c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFICX | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.22 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.45 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.12 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 0.21 | +6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFICX | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.22 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.63 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.19 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | -0.02 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между VFICX и ^TNX составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок VFICX и ^TNX
Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и ^TNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFICX | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -93.78% | +73.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -13.99% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -31.74% | +11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | -84.57% | +64.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -46.17% | +43.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -51.38% | +48.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 8.39% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFICX и ^TNX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) составляет 1.77%, в то время как у Treasury Yield 10 Years (^TNX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что VFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFICX | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.89% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 10.58% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 17.89% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 32.96% | -26.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 48.18% | -43.02% |