Сравнение VFEM.L с UBTS.L
VFEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - VFEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while UBTS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEM.L returned 5.97%/yr vs 3.21%/yr for UBTS.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VFEM.L charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for UBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.L и UBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VFEM.L торгуется в GBP, в то время как UBTS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBTS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VFEM.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у UBTS.L с доходностью 1.63%.
VFEM.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 9.54%
UBTS.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFEM.L и UBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 10.41% | 16.90% | 14.50% | 1.36% | -7.39% | 0.09% | 11.19% | 15.14% | -7.60% | 19.93% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 1.63% | -0.11% | 4.94% | -1.60% | 3.40% | 6.97% | 4.62% | 3.52% | 5.25% | -7.29% |
Correlation
The correlation between VFEM.L and UBTS.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.09 |
The correlation between VFEM.L and UBTS.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEM.L vs. UBTS.L — Ранг доходности на риск
VFEM.L
UBTS.L
Сравнение VFEM.L c UBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFEM.L | UBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.18 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 3.14 | +6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFEM.L и UBTS.L
Максимальная просадка VFEM.L за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки UBTS.L в -30.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.L и UBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEM.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -30.43% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -4.97% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -7.52% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -16.00% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -5.92% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -14.03% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.88% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.L и UBTS.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VFEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEM.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 1.63% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 4.57% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 6.31% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 8.16% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 10.65% | +6.84% |
Сравнение комиссий VFEM.L и UBTS.L
VFEM.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии UBTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.L и UBTS.L
Дивидендная доходность VFEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности UBTS.L в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 4.02% | 3.26% | 4.41% | 4.56% | 6.66% | 2.83% | 0.84% | 2.30% | 2.38% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.06% | 2.36% | 2.31% | 2.63% | 3.28% | 2.26% | 1.94% | 2.43% | 2.73% | 2.22% | 2.22% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
VFEM.L and UBTS.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBTS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBTS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.L.
VFEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while UBTS.L is Inflation-Protected Bonds. VFEM.L tracks MSCI EM NR USD, while UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.L and 0.15% for UBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для VFEM.L и UBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор