Сравнение VFEM.L с IBTM.L
VFEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - VFEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFEM.L returned 9.54%/yr vs 1.18%/yr for IBTM.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VFEM.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.L.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.L и IBTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFEM.L показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции VFEM.L превзошли акции IBTM.L по среднегодовой доходности: 9.54% против 1.18% соответственно.
VFEM.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 9.54%
IBTM.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам VFEM.L и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 10.41% | 16.90% | 14.50% | 1.36% | -7.39% | 0.09% | 11.19% | 15.14% | -7.60% | 19.93% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.44% | 0.89% | 1.46% | -2.26% | -4.74% | -1.77% | 6.02% | 5.50% | 6.50% | -6.47% |
Correlation
The correlation between VFEM.L and IBTM.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.03 |
The correlation between VFEM.L and IBTM.L shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEM.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
VFEM.L
IBTM.L
Сравнение VFEM.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFEM.L | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.89 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 2.08 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFEM.L и IBTM.L
Максимальная просадка VFEM.L за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.L и IBTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEM.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -52.39% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -5.57% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -7.57% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -16.29% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.90% | -26.54% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -21.38% | +18.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -20.63% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.38% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.L и IBTM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VFEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEM.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 1.55% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 4.49% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 6.25% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 9.47% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 10.58% | +6.91% |
Сравнение комиссий VFEM.L и IBTM.L
VFEM.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.L и IBTM.L
Дивидендная доходность VFEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности IBTM.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.06% | 2.36% | 2.31% | 2.63% | 3.28% | 2.26% | 1.94% | 2.43% | 2.73% | 2.22% | 2.22% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
VFEM.L and IBTM.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.L.
VFEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IBTM.L is Government Bonds. VFEM.L tracks MSCI EM NR USD, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.L and 0.07% for IBTM.L.
Подберите оптимальное распределение для VFEM.L и IBTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор