PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEM.L с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEM.L с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VFEM.L tracks the MSCI EM NR USD while EIMI.L tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VFEM.L returned 11.67%/yr vs 11.09%/yr for EIMI.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VFEM.L charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности VFEM.L и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFEM.L торгуется в GBP, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFEM.L показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у EIMI.L с доходностью 24.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFEM.L имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции EIMI.L немного отстают с 11.09%.

VFEM.L

1 день
-0.13%
1 месяц
0.60%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.68%
3 года*
16.84%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.67%

EIMI.L

1 день
-1.30%
1 месяц
5.47%
С начала года
24.75%
6 месяцев
26.33%
1 год
50.86%
3 года*
20.20%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEM.L и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		11.78%16.90%15.28%5.45%-3.23%3.99%15.04%16.30%-6.83%20.89%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		24.71%22.75%9.23%5.48%-10.12%0.29%15.31%11.94%-9.08%25.11%

Correlation

The correlation between VFEM.L and EIMI.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г.

0.92

The correlation between VFEM.L and EIMI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFEM.L и EIMI.L

Секторы
VFEM.L
EIMI.L

Технологии

29.6%
35.0%

Финансовые услуги

20.8%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.6%

Сырьевые материалы

7.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
6.4%

Промышленность

7.1%
8.9%

Энергетика

4.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.3%

Здравоохранение

3.4%
3.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.2%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

VFEM.L
29.6%
EIMI.L
35.0%

Финансовые услуги

VFEM.L
20.8%
EIMI.L
18.4%

Потребительский циклический сектор

VFEM.L
10.8%
EIMI.L
9.6%

Сырьевые материалы

VFEM.L
7.8%
EIMI.L
6.9%

Коммуникационные услуги

VFEM.L
7.5%
EIMI.L
6.4%

Промышленность

VFEM.L
7.1%
EIMI.L
8.9%

Энергетика

VFEM.L
4.9%
EIMI.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

VFEM.L
3.6%
EIMI.L
3.3%

Здравоохранение

VFEM.L
3.4%
EIMI.L
3.7%

Коммунальные услуги

VFEM.L
3.0%
EIMI.L
2.2%

Недвижимость

VFEM.L
1.7%
EIMI.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с VFEM.L:
VFEM.L с VWRP.LVFEM.L с EEMAVFEM.L с VUSA.LVFEM.L с VOOVFEM.L с VUKE.LVFEM.L с LGGG.LVFEM.L с VUAG.L
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

VFEM.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEM.L
Ранг доходности на риск VFEM.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEM.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEM.LEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.83

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.67

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.53

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.78

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

16.25

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEM.L vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEM.L на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEM.L и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEM.LEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.83

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VFEM.L и EIMI.L

Максимальная просадка VFEM.L за все время составила -31.32%, примерно равная максимальной просадке EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.L и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEM.LEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.32%

-31.70%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.58%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-15.79%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-22.27%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.91%

-26.10%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.29%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-8.72%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.12%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEM.L и EIMI.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) составляет 5.23%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что VFEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEM.LEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.58%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

15.58%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

17.91%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

16.61%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.39%

-0.89%

Сравнение комиссий VFEM.L и EIMI.L

VFEM.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEM.L и EIMI.L

Дивидендная доходность VFEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как EIMI.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.04%2.36%2.93%6.58%7.88%6.20%4.92%3.39%3.61%2.98%2.96%4.36%

Часто задаваемые вопросы

VFEM.L and EIMI.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.L.

VFEM.L tracks MSCI EM NR USD, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.L and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEM.L и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор