Сравнение VFEM.DE с VFEA.DE
VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds from Vanguard - VFEM.DE tracks the MSCI EM NR USD while VFEA.DE tracks the FTSE Emerging. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEM.DE returned 6.01%/yr vs 5.93%/yr for VFEA.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.22% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.DE и VFEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFEM.DE показывает доходность 12.66%, а VFEA.DE немного ниже – 12.59%.
VFEM.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
VFEA.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFEM.DE и VFEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 12.66% | 11.40% | 19.82% | 3.29% | -11.02% | 6.34% | 3.56% | 9.25% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 12.59% | 11.25% | 19.29% | 3.31% | -10.70% | 6.34% | 3.46% | 9.82% |
Correlation
The correlation between VFEM.DE and VFEA.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between VFEM.DE and VFEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEM.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск
VFEM.DE
VFEA.DE
Сравнение VFEM.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEM.DE | VFEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.17 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 10.71 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEM.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VFEM.DE и VFEA.DE
Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, примерно равная максимальной просадке VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и VFEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEM.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -30.51% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -8.44% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -18.97% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -19.99% | -0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.85% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -8.59% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.50% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.DE и VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) имеют волатильность 5.44% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEM.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.45% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.82% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 14.70% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.69% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.20% | 0.00% |
Сравнение комиссий VFEM.DE и VFEA.DE
И VFEM.DE, и VFEA.DE имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.DE и VFEA.DE
Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VFEM.DE and VFEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFEM.DE and VFEA.DE have the same expense ratio: 0.22% per year.
VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD, while VFEA.DE tracks FTSE Emerging.
Подберите оптимальное распределение для VFEM.DE и VFEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор