PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEM.DE с PRAM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEM.DE с PRAM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and PRAM.DE (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Vanguard and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, VFEM.DE returned 15.05%/yr vs 20.14%/yr for PRAM.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VFEM.DE charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for PRAM.DE.

Доходность

Сравнение доходности VFEM.DE и PRAM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFEM.DE показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у PRAM.DE с доходностью 26.47%.

VFEM.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.25%
1 год
26.20%
3 года*
15.05%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

PRAM.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
3.32%
С начала года
26.47%
6 месяцев
26.44%
1 год
46.39%
3 года*
20.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEM.DE и PRAM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		12.66%11.40%19.82%3.29%-11.02%1.20%
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		26.47%17.03%13.52%7.05%-12.45%1.12%

Correlation

The correlation between VFEM.DE and PRAM.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between VFEM.DE and PRAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing

Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с VFEM.DE:
VFEM.DE с VWOVFEM.DE с VEVE.LVFEM.DE с IEEM.LVFEM.DE с TSWE.ASVFEM.DE с VUAG.LVFEM.DE с VWRP.LVFEM.DE с IWQU.L
Часто сравнивают с PRAM.DE:
PRAM.DE с LYY0.DEPRAM.DE с CEBL.DEPRAM.DE с XMME.DEPRAM.DE с V3PA.DEPRAM.DE с WTD8.DEPRAM.DE с IS3N.DEPRAM.DE с EUNN.DE

Доходность на риск

VFEM.DE vs. PRAM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEM.DE
Ранг доходности на риск VFEM.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRAM.DE
Ранг доходности на риск PRAM.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAM.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAM.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEM.DE c PRAM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEM.DEPRAM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.68

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.55

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.52

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

15.90

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEM.DE vs. PRAM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEM.DE на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа PRAM.DE равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEM.DE и PRAM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEM.DEPRAM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.68

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VFEM.DE и PRAM.DE

Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что больше максимальной просадки PRAM.DE в -20.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и PRAM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEM.DEPRAM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.59%

-20.90%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-10.54%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-19.02%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.59%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-7.74%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.00%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEM.DE и PRAM.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) составляет 5.44%, в то время как у Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.DE) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEM.DEPRAM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.09%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

14.98%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

17.80%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.84%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

16.84%

+1.36%

Сравнение комиссий VFEM.DE и PRAM.DE

VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PRAM.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEM.DE и PRAM.DE

Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как PRAM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PRAM.DE
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.04%2.39%2.28%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VFEM.DE and PRAM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.DE.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.DE and 0.10% for PRAM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEM.DE и PRAM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор