Сравнение VFEM.DE с H41E.DE
VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and H41E.DE (HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - VFEM.DE tracks the MSCI EM NR USD while H41E.DE tracks the MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, VFEM.DE returned 15.05%/yr vs 27.78%/yr for H41E.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VFEM.DE charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for H41E.DE.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.DE и H41E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFEM.DE показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у H41E.DE с доходностью 39.52%.
VFEM.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
H41E.DE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 39.52%
- 6 месяцев
- 41.09%
- 1 год
- 68.44%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFEM.DE и H41E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 12.66% | 11.40% | 19.82% | 3.29% | -3.03% |
H41E.DE HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 39.52% | 22.02% | 17.74% | 11.43% | -2.00% |
Correlation
The correlation between VFEM.DE and H41E.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between VFEM.DE and H41E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEM.DE vs. H41E.DE — Ранг доходности на риск
VFEM.DE
H41E.DE
Сравнение VFEM.DE c H41E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEM.DE | H41E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.69 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 7.09 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 25.00 | -14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEM.DE | H41E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.91 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.56 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок VFEM.DE и H41E.DE
Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что больше максимальной просадки H41E.DE в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и H41E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEM.DE | H41E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -20.92% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -9.80% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -20.92% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -3.33% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -3.10% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.79% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.DE и H41E.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) составляет 5.44%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) (H41E.DE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H41E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEM.DE | H41E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 7.97% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 14.66% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 17.80% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.06% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 16.06% | +2.14% |
Сравнение комиссий VFEM.DE и H41E.DE
VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии H41E.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.DE и H41E.DE
Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как H41E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H41E.DE HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VFEM.DE and H41E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VFEM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFEM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for H41E.DE.
VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD, while H41E.DE tracks MSCI Emerging Markets Value SRI ESG Target Select. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.DE and 0.35% for H41E.DE.
Подберите оптимальное распределение для VFEM.DE и H41E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор