Сравнение VFEM.DE с AW12.DE
VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and AW12.DE (UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both Emerging Markets Equities funds - VFEM.DE tracks the MSCI EM NR USD while AW12.DE tracks the MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 3 years, VFEM.DE returned 15.05%/yr vs 18.73%/yr for AW12.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VFEM.DE charges 0.22%/yr vs 0.16%/yr for AW12.DE.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.DE и AW12.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFEM.DE показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у AW12.DE с доходностью 24.98%.
VFEM.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
AW12.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 24.98%
- 6 месяцев
- 25.97%
- 1 год
- 45.64%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFEM.DE и AW12.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 12.66% | 11.40% | 19.82% | 3.29% | -11.02% | -0.42% |
AW12.DE UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 24.98% | 18.87% | 12.31% | 3.30% | -15.75% | -1.31% |
Correlation
The correlation between VFEM.DE and AW12.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between VFEM.DE and AW12.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEM.DE vs. AW12.DE — Ранг доходности на риск
VFEM.DE
AW12.DE
Сравнение VFEM.DE c AW12.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEM.DE | AW12.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 4.61 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 16.28 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEM.DE | AW12.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.52 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VFEM.DE и AW12.DE
Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что больше максимальной просадки AW12.DE в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и AW12.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEM.DE | AW12.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -24.09% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -9.94% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -18.93% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.26% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -9.89% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.82% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.DE и AW12.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) составляет 5.44%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEM.DE | AW12.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 7.44% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 14.88% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 18.18% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.92% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.92% | +0.28% |
Сравнение комиссий VFEM.DE и AW12.DE
VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AW12.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.DE и AW12.DE
Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как AW12.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW12.DE UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VFEM.DE and AW12.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AW12.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AW12.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.DE.
VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD, while AW12.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.DE and 0.16% for AW12.DE.
Подберите оптимальное распределение для VFEM.DE и AW12.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор