PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFEM.DE с AW12.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VFEM.DE и AW12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFEM.DE показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у AW12.DE с доходностью 24.98%.


VFEM.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.25%
1 год
26.20%
3 года*
15.05%
5 лет*
6.01%
10 лет*

AW12.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
2.63%
С начала года
24.98%
6 месяцев
25.97%
1 год
45.64%
3 года*
18.73%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEM.DE и AW12.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
12.66%11.40%19.82%3.29%-11.02%-0.42%
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
24.98%18.87%12.31%3.30%-15.75%-1.31%

Correlation

The correlation between VFEM.DE and AW12.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.92

The correlation between VFEM.DE and AW12.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

VFEM.DE vs. AW12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFEM.DE
Ранг доходности на риск VFEM.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина

AW12.DE
Ранг доходности на риск AW12.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW12.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW12.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW12.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW12.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEM.DE c AW12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFEM.DEAW12.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.61

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

16.28

-5.91

VFEM.DE vs. AW12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEM.DE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW12.DE равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEM.DE и AW12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFEM.DEAW12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.52

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VFEM.DE и AW12.DE

Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что больше максимальной просадки AW12.DE в -24.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и AW12.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VFEM.DEAW12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.59%

-24.09%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.94%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-18.93%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-2.26%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-9.89%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.82%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEM.DE и AW12.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) составляет 5.44%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW12.DE) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VFEM.DEAW12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.44%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

14.88%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

18.18%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

17.92%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.92%

+0.28%

Сравнение комиссий VFEM.DE и AW12.DE

VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AW12.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEM.DE и AW12.DE

Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как AW12.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AW12.DE
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing
2.04%2.39%2.28%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, VFEM.DE and AW12.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AW12.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW12.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.DE.

VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD, while AW12.DE tracks MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.DE and 0.16% for AW12.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEM.DE и AW12.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор