Сравнение VFEM.DE с 84X0.DE
VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - VFEM.DE tracks the MSCI EM NR USD while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, VFEM.DE returned 26.20% vs 67.73% for 84X0.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VFEM.DE charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for 84X0.DE.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.DE и 84X0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFEM.DE показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.
VFEM.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
84X0.DE
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 40.37%
- 6 месяцев
- 42.72%
- 1 год
- 67.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFEM.DE и 84X0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 12.66% | 11.40% | 19.82% | 2.15% |
84X0.DE iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc | 40.37% | 19.85% | 9.62% | 7.38% |
Correlation
The correlation between VFEM.DE and 84X0.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between VFEM.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEM.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск
VFEM.DE
84X0.DE
Сравнение VFEM.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEM.DE | 84X0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.64 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 5.88 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 21.92 | -11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEM.DE | 84X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.52 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.77 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок VFEM.DE и 84X0.DE
Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и 84X0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEM.DE | 84X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -19.72% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -11.66% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.49% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -2.70% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.13% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.DE и 84X0.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) составляет 5.44%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEM.DE | 84X0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 8.41% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 16.93% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 19.46% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.11% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 17.11% | +1.09% |
Сравнение комиссий VFEM.DE и 84X0.DE
VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии 84X0.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.DE и 84X0.DE
Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как 84X0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84X0.DE iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VFEM.DE and 84X0.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.DE.
VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.DE and 0.18% for 84X0.DE.
Подберите оптимальное распределение для VFEM.DE и 84X0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор