PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEG.L с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEG.L с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - VFEG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEG.L returned 6.12%/yr vs 21.61%/yr for QDVF.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VFEG.L charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности VFEG.L и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFEG.L торгуется в GBP, в то время как QDVF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVF.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFEG.L показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 31.66%.

VFEG.L

1 день
-0.21%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.73%
6 месяцев
11.45%
1 год
29.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.66%
6 месяцев
28.30%
1 год
47.79%
3 года*
13.91%
5 лет*
21.61%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEG.L и QDVF.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		11.73%17.15%14.13%1.28%-7.26%-0.01%11.28%4.51%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		31.60%2.39%4.44%-5.62%81.56%56.07%-36.87%-1.30%

Correlation

The correlation between VFEG.L and QDVF.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.24

The correlation between VFEG.L and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VJPB.L
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

VFEG.L vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEG.L c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEG.LQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.99

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.44

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.78

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

8.72

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEG.L vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEG.L на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEG.L и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEG.LQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.99

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.81

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VFEG.L и QDVF.DE

Максимальная просадка VFEG.L за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEG.L и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEG.LQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-62.63%

+37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-17.13%

+8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.61%

-23.90%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

-23.90%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-9.34%

+7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-15.94%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.46%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEG.L и QDVF.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что VFEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEG.LQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.81%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

20.37%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

23.95%

-10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

26.47%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

28.15%

-10.71%

Сравнение комиссий VFEG.L и QDVF.DE

VFEG.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEG.L и QDVF.DE

Ни VFEG.L, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VFEG.L and QDVF.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VFEG.L.

VFEG.L is categorized as Emerging Markets Equities, while QDVF.DE is Energy Equities. VFEG.L tracks MSCI EM NR USD, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VFEG.L and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEG.L и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор