PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEA.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEA.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VFEA.DE tracks the FTSE Emerging while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEA.DE returned 5.93%/yr vs 6.48%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFEA.DE charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности VFEA.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFEA.DE показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%.

VFEA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.59%
6 месяцев
12.22%
1 год
25.81%
3 года*
15.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEA.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		12.59%11.25%19.29%3.31%-10.70%6.34%3.46%9.82%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%2.04%

Correlation

The correlation between VFEA.DE and EUNZ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.86

The correlation between VFEA.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

VFEA.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEA.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEA.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.85

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.65

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.00

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

10.57

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEA.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEA.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNZ.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEA.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEA.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VFEA.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка VFEA.DE за все время составила -30.51%, примерно равная максимальной просадке EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEA.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEA.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.51%

-30.47%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-7.50%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-14.00%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.99%

-14.00%

-5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.96%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-7.62%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.13%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEA.DE и EUNZ.DE

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что VFEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEA.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.75%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.35%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

12.18%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

11.41%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

13.32%

+4.88%

Сравнение комиссий VFEA.DE и EUNZ.DE

VFEA.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEA.DE и EUNZ.DE

Ни VFEA.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VFEA.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFEA.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFEA.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

VFEA.DE tracks FTSE Emerging, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VFEA.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEA.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор