PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEXRX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXRX с OIEJX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXRX или OIEJX.

Корреляция

Корреляция между VEXRX и OIEJX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.35

OIEJX:

0.01

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-0.32

OIEJX:

0.20

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.96

OIEJX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.19

OIEJX:

0.05

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-0.72

OIEJX:

0.14

Индекс Язвы

VEXRX:

10.90%

OIEJX:

7.61%

Дневная вол-ть

VEXRX:

23.33%

OIEJX:

17.08%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

VEXRX:

-31.40%

OIEJX:

-12.63%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 1.15% против 7.54% соответственно.

VEXRX

С начала года

-7.66%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-17.81%

1 год

-7.94%

5 лет

3.74%

10 лет

1.15%

OIEJX

С начала года

0.27%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-10.47%

1 год

-0.20%

5 лет

11.26%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEXRX и OIEJX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.

OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа OIEJX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и OIEJX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности OIEJX в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		0.59%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		2.19%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и OIEJX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и OIEJX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...