PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXRX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.66%
10.51%
VEXRX
OIEJX

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 2.11% против 8.74% соответственно.


VEXRX

С начала года

13.02%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

6.66%

1 год

26.45%

5 лет (среднегодовая)

3.94%

10 лет (среднегодовая)

2.11%

OIEJX

С начала года

18.74%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

10.51%

1 год

25.20%

5 лет (среднегодовая)

9.59%

10 лет (среднегодовая)

8.74%

Основные характеристики


VEXRXOIEJX
Коэф-т Шарпа1.672.52
Коэф-т Сортино2.373.56
Коэф-т Омега1.291.46
Коэф-т Кальмара0.764.10
Коэф-т Мартина9.5016.25
Индекс Язвы2.91%1.58%
Дневная вол-ть16.49%10.22%
Макс. просадка-61.00%-36.88%
Текущая просадка-19.30%-0.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и OIEJX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.


OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VEXRX и OIEJX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXRX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.672.52
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.373.56
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.46
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.764.10
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в 9.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.5016.25
VEXRX
OIEJX

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа OIEJX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
2.52
VEXRX
OIEJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и OIEJX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности OIEJX в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%0.22%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
1.98%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и OIEJX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.30%
-0.92%
VEXRX
OIEJX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и OIEJX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.71%
3.87%
VEXRX
OIEJX