PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение VEXRX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXRX с OIEJX

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXRX или OIEJX.

Корреляция

Корреляция между VEXRX и OIEJX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.49%
-3.55%
QUAL
USMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.91

OIEJX:

-0.42

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-1.12

OIEJX:

-0.44

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.85

OIEJX:

0.93

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.47

OIEJX:

-0.33

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-2.21

OIEJX:

-1.02

Индекс Язвы

VEXRX:

8.31%

OIEJX:

6.14%

Дневная вол-ть

VEXRX:

20.26%

OIEJX:

14.95%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

VEXRX:

-39.24%

OIEJX:

-19.31%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью -7.39%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: -0.19% против 6.72% соответственно.

VEXRX

С начала года

-18.21%

1 месяц

-12.63%

6 месяцев

-22.27%

1 год

-19.10%

5 лет

3.47%

10 лет

-0.19%

OIEJX

С начала года

-7.39%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-13.86%

1 год

-6.87%

5 лет

9.50%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

JPMorgan Equity Income Fund R6

Сравнение комиссий VEXRX и OIEJX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.

OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIEJX: 0.45%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXRX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
QUAL: -0.18
USMV: 0.62
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
QUAL: -0.13
USMV: 0.83
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QUAL: 0.98
USMV: 1.13
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QUAL: -0.16
USMV: 0.81
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QUAL: -0.80
USMV: 3.15

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа OIEJX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.62
QUAL
USMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и OIEJX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности OIEJX в 2.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и OIEJX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.83%
-8.52%
QUAL
USMV

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и OIEJX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет NaN%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.59%
6.95%
QUAL
USMV

Пользовательские портфели с VEXRX или OIEJX

USMV GLD
5%
YTD
0
USMV
GLD
USMV 60 GLD 20 TLT 20
2%
YTD
USMV
GLD
TLT
1 / 35

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
166

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
229

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
310