Сравнение VEXRX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXRX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 0.74% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXRX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXRX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции OIEJX немного отстают с 11.69%.
VEXRX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 12.25%
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXRX и OIEJX
VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
VEXRX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
VEXRX
OIEJX
Сравнение VEXRX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXRX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.22 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXRX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VEXRX и OIEJX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и OIEJX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности OIEJX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.48% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и OIEJX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXRX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -36.88% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -7.39% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -14.74% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -36.88% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -5.08% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -3.03% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.67% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и OIEJX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXRX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 3.96% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 7.87% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 15.22% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 14.29% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 16.77% | +5.03% |