Сравнение VEXRX с AVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX).
VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXRX или AVFIX.
Основные характеристики
| VEXRX | AVFIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 15.76% |
| Дох-ть за 1 год | 34.28% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | -5.92% | 6.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.68% | 11.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.45% | 8.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 12.06 | 8.98 |
| Индекс Язвы | 2.88% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 16.95% | 20.18% |
| Макс. просадка | -61.00% | -61.40% |
| Текущая просадка | -17.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VEXRX и AVFIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и AVFIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEXRX показывает доходность 15.85%, а AVFIX немного ниже – 15.76%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям AVFIX по среднегодовой доходности: 2.45% против 8.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXRX и AVFIX
VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVFIX в 0.81%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEXRX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и AVFIX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности AVFIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 0.54% | 0.62% | 0.51% | 0.36% | 0.23% | 0.39% | 0.51% | 0.50% | 0.50% | 0.51% | 0.37% | 0.22% |
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 1.31% | 1.52% | 1.80% | 0.85% | 0.88% | 1.18% | 0.91% | 0.56% | 0.81% | 0.89% | 0.77% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и AVFIX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и AVFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и AVFIX
Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 5.23%, в то время как у American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.