PortfoliosLab logo
Сравнение VEXRX с AVFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEXRX и AVFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и AVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.28%
132.68%
VEXRX
AVFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEXRX:

-0.40

AVFIX:

-0.57

Коэф-т Сортино

VEXRX:

-0.41

AVFIX:

-0.67

Коэф-т Омега

VEXRX:

0.94

AVFIX:

0.91

Коэф-т Кальмара

VEXRX:

-0.23

AVFIX:

-0.36

Коэф-т Мартина

VEXRX:

-0.91

AVFIX:

-1.17

Индекс Язвы

VEXRX:

10.06%

AVFIX:

12.01%

Дневная вол-ть

VEXRX:

23.24%

AVFIX:

24.78%

Макс. просадка

VEXRX:

-61.00%

AVFIX:

-66.16%

Текущая просадка

VEXRX:

-34.02%

AVFIX:

-32.71%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность -11.18%, что значительно выше, чем у AVFIX с доходностью -14.20%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции AVFIX по среднегодовой доходности: 0.77% против -0.96% соответственно.


VEXRX

С начала года

-11.18%

1 месяц

-4.91%

6 месяцев

-15.92%

1 год

-9.37%

5 лет

3.49%

10 лет

0.77%

AVFIX

С начала года

-14.20%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-14.21%

5 лет

6.58%

10 лет

-0.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXRX и AVFIX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVFIX в 0.81%.


График комиссии AVFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVFIX: 0.81%
График комиссии VEXRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEXRX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEXRX и AVFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEXRX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

AVFIX
Ранг риск-скорректированной доходности AVFIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEXRX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEXRX, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEXRX: -0.40
AVFIX: -0.57
Коэффициент Сортино VEXRX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEXRX: -0.41
AVFIX: -0.67
Коэффициент Омега VEXRX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEXRX: 0.94
AVFIX: 0.91
Коэффициент Кальмара VEXRX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEXRX: -0.23
AVFIX: -0.36
Коэффициент Мартина VEXRX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEXRX: -0.91
AVFIX: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа AVFIX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и AVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.40
-0.57
VEXRX
AVFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и AVFIX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности AVFIX в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
0.62%0.55%0.62%0.51%0.36%0.23%0.39%0.51%0.50%0.50%0.51%0.37%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
1.90%1.63%1.52%1.80%0.85%0.88%1.18%0.91%0.56%0.81%0.89%0.77%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и AVFIX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -61.00%, что меньше максимальной просадки AVFIX в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и AVFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.02%
-32.71%
VEXRX
AVFIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и AVFIX

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеют волатильность 14.97% и 15.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
15.37%
VEXRX
AVFIX