Сравнение VEVE.AS с VWRL.AS
VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) and VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) are both Global Equities funds from Vanguard - VEVE.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while VWRL.AS tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEVE.AS returned 12.95%/yr vs 12.39%/yr for VWRL.AS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VEVE.AS charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.AS.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.AS и VWRL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEVE.AS показывает доходность 12.81%, а VWRL.AS немного выше – 12.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVE.AS имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции VWRL.AS немного отстают с 12.39%.
VEVE.AS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.95%
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам VEVE.AS и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12.81% | 8.22% | 26.33% | 19.38% | -13.20% | 31.47% | 6.50% | 29.40% | -4.85% | 8.40% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
Correlation
The correlation between VEVE.AS and VWRL.AS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between VEVE.AS and VWRL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.AS vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
VEVE.AS
VWRL.AS
Сравнение VEVE.AS c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVE.AS | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 4.00 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 16.48 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVE.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.77 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.AS и VWRL.AS
Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и VWRL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -33.27% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -6.53% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -21.00% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -21.00% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -33.27% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.61% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.38% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.59% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.AS и VWRL.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что VEVE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.07% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 8.03% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 11.16% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 13.70% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 14.82% | +2.79% |
Сравнение комиссий VEVE.AS и VWRL.AS
VEVE.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.AS и VWRL.AS
Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью VWRL.AS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.23% | 1.41% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VEVE.AS and VWRL.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEVE.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.AS.
VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRL.AS tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.AS and 0.19% for VWRL.AS.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.AS и VWRL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор