Сравнение VEUR.L с SMGB.L
VEUR.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VEUR.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUR.L returned 10.27%/yr vs 34.78%/yr for SMGB.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUR.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEUR.L показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 67.10%.
VEUR.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 8.02%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 9.83%
SMGB.L
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- 47.26%
- С начала года
- 67.10%
- 1 год
- 112.28%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 34.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEUR.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 8.02% | 26.03% | 4.43% | 13.50% | -4.33% | 16.97% | 0.35% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.10% | 38.79% | 26.32% | 66.15% | -27.78% | 44.41% | -0.72% |
Correlation
The correlation between VEUR.L and SMGB.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between VEUR.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VEUR.L и SMGB.L
Секторы
VEUR.L
SMGB.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
VEUR.L
SMGB.L
-
Промышленность
VEUR.L
SMGB.L
-
Здравоохранение
VEUR.L
SMGB.L
-
Технологии
VEUR.L
SMGB.L
Потребительский защитный сектор
VEUR.L
SMGB.L
-
Потребительский циклический сектор
VEUR.L
SMGB.L
-
Сырьевые материалы
VEUR.L
SMGB.L
-
Энергетика
VEUR.L
SMGB.L
-
Коммунальные услуги
VEUR.L
SMGB.L
-
Коммуникационные услуги
VEUR.L
SMGB.L
-
Недвижимость
VEUR.L
SMGB.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
VEUR.L
SMGB.L
Сравнение VEUR.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEUR.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 6.21 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 25.08 | -18.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEUR.L и SMGB.L
Максимальная просадка VEUR.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -36.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -36.23% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -17.98% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.70% | -36.23% | +23.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -36.23% | +19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -17.98% | +15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -9.78% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.46% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.L и SMGB.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) составляет 3.28%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 16.00%. Это указывает на то, что VEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 16.00% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 29.81% | -19.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 36.01% | -23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.78% | 31.58% | -17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 31.01% | -16.16% |
Сравнение комиссий VEUR.L и SMGB.L
VEUR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.L и SMGB.L
Дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.65% | 2.75% | 3.10% | 2.96% | 3.19% | 2.71% | 2.26% | 3.37% | 3.56% | 3.01% | 3.01% | 3.06% |
Часто задаваемые вопросы
VEUR.L and SMGB.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.
VEUR.L is categorized as Europe Equities, while SMGB.L is Semiconductors. VEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор