Сравнение VEUR.AS с V3AB.L
VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VEUR.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while V3AB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUR.AS returned 9.93%/yr vs 11.76%/yr for V3AB.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUR.AS charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for V3AB.L.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.AS и V3AB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEUR.AS торгуется в EUR, в то время как V3AB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3AB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEUR.AS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у V3AB.L с доходностью 13.14%.
VEUR.AS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.23%
V3AB.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEUR.AS и V3AB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.16% | 19.69% | 10.27% | 16.15% | -10.11% | 17.42% |
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 13.14% | 6.36% | 25.55% | 20.45% | -16.22% | 19.79% |
Correlation
The correlation between VEUR.AS and V3AB.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.71 |
The correlation between VEUR.AS and V3AB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.AS vs. V3AB.L — Ранг доходности на риск
VEUR.AS
V3AB.L
Сравнение VEUR.AS c V3AB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUR.AS | V3AB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.32 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 13.57 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUR.AS | V3AB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.17 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.85 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.AS и V3AB.L
Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, что больше максимальной просадки V3AB.L в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и V3AB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.AS | V3AB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.63% | -21.21% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -8.05% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -21.21% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -21.21% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.72% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -5.27% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.97% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.AS и V3AB.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VEUR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3AB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.AS | V3AB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.19% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 9.00% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 12.30% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 14.51% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 14.40% | +1.11% |
Сравнение комиссий VEUR.AS и V3AB.L
VEUR.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии V3AB.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.AS и V3AB.L
Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как V3AB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.60% | 2.79% | 3.04% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
VEUR.AS and V3AB.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUR.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.
VEUR.AS is categorized as Europe Equities, while V3AB.L is Global Equities. VEUR.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.AS and 0.24% for V3AB.L.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.AS и V3AB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор