Сравнение VEUPX с FHJMX
VEUPX (Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares) and FHJMX (Fidelity Advisor Europe Fund Class I) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, VEUPX returned 9.27%/yr vs 8.10%/yr for FHJMX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VEUPX charges 0.07%/yr vs 1.06%/yr for FHJMX.
Доходность
Сравнение доходности VEUPX и FHJMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEUPX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у FHJMX с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции VEUPX превзошли акции FHJMX по среднегодовой доходности: 9.27% против 8.10% соответственно.
VEUPX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.27%
FHJMX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам VEUPX и FHJMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 5.75% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -14.77% | 27.12% |
FHJMX Fidelity Advisor Europe Fund Class I | 6.32% | 37.51% | 4.20% | 13.70% | -20.60% | 6.63% | 18.31% | 24.49% | -17.19% | 29.18% |
Correlation
The correlation between VEUPX and FHJMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г. | 0.95 |
The correlation between VEUPX and FHJMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUPX vs. FHJMX — Ранг доходности на риск
VEUPX
FHJMX
Сравнение VEUPX c FHJMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Fidelity Advisor Europe Fund Class I (FHJMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUPX | FHJMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.44 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 5.37 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUPX | FHJMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.09 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VEUPX и FHJMX
Максимальная просадка VEUPX за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке FHJMX в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUPX и FHJMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUPX | FHJMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -38.02% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.37% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -13.27% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -38.02% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -38.02% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -1.37% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -9.82% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.32% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUPX и FHJMX
Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) составляет 5.38%, в то время как у Fidelity Advisor Europe Fund Class I (FHJMX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что VEUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHJMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUPX | FHJMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.20% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 14.02% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 16.33% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.30% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 17.94% | +0.30% |
Сравнение комиссий VEUPX и FHJMX
VEUPX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FHJMX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUPX и FHJMX
Дивидендная доходность VEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FHJMX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHJMX Fidelity Advisor Europe Fund Class I | 2.19% | 2.33% | 3.09% | 1.64% | 0.00% | 16.02% | 1.20% | 7.46% | 11.95% | 2.58% | 1.59% | 1.66% |
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.82% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VEUPX and FHJMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHJMX has higher volatility (6.20%) compared to VEUPX (5.38%). In terms of maximum drawdown, VEUPX dropped -36.83% vs FHJMX's -38.02%.
VEUPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEUPX и FHJMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор