PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUA.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUA.L с XDW0.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - VEUA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUA.L returned 9.99%/yr vs 20.42%/yr for XDW0.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VEUA.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.

Доходность

Сравнение доходности VEUA.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUA.L торгуется в GBP, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUA.L показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 31.12%.

VEUA.L

1 день
-0.54%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.07%
6 месяцев
8.35%
1 год
18.74%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

XDW0.L

1 день
-0.21%
1 месяц
3.35%
С начала года
31.12%
6 месяцев
27.62%
1 год
49.05%
3 года*
15.70%
5 лет*
20.42%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUA.L и XDW0.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		6.07%26.07%4.49%13.46%-4.21%16.83%3.08%-9.21%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		31.12%6.49%3.90%-1.51%63.67%40.54%-32.44%-6.31%

Correlation

The correlation between VEUA.L and XDW0.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.37

The correlation between VEUA.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEUA.L и XDW0.L

Секторы
VEUA.L
XDW0.L

Финансовые услуги

24.0%

-

Промышленность

19.7%

-

Здравоохранение

12.9%

-

Технологии

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Энергетика

5.3%
99.9%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.0%
0.1%

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

VEUA.L
24.0%
XDW0.L

-

Промышленность

VEUA.L
19.7%
XDW0.L

-

Здравоохранение

VEUA.L
12.9%
XDW0.L

-

Технологии

VEUA.L
8.5%
XDW0.L

-

Потребительский защитный сектор

VEUA.L
8.3%
XDW0.L

-

Потребительский циклический сектор

VEUA.L
6.6%
XDW0.L

-

Сырьевые материалы

VEUA.L
5.6%
XDW0.L

-

Энергетика

VEUA.L
5.3%
XDW0.L
99.9%

Коммунальные услуги

VEUA.L
5.0%
XDW0.L

-

Коммуникационные услуги

VEUA.L
3.0%
XDW0.L
0.1%

Недвижимость

VEUA.L
1.1%
XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE

Доходность на риск

VEUA.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUA.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUA.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.40

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.92

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.41

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

10.86

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUA.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUA.L на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.L равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUA.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUA.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.40

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.30

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VEUA.L и XDW0.L

Максимальная просадка VEUA.L за все время составила -33.39%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUA.L и XDW0.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUA.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.39%

-59.07%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-14.30%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-21.59%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-22.02%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-7.91%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-13.31%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

4.50%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUA.L и XDW0.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) составляет 3.45%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VEUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUA.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.27%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

17.18%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

20.35%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

23.68%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

25.54%

-7.85%

Сравнение комиссий VEUA.L и XDW0.L

VEUA.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUA.L и XDW0.L

Ни VEUA.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VEUA.L and XDW0.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEUA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

VEUA.L is categorized as Europe Equities, while XDW0.L is Energy Equities. VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for VEUA.L and 0.25% for XDW0.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUA.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор