Сравнение VETY.L с IGL5.L
VETY.L (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) and IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) are both European Government Bonds funds - VETY.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Both are passively managed. Over the past 3 years, VETY.L returned 0.38%/yr vs 4.23%/yr for IGL5.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VETY.L и IGL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VETY.L показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.92%.
VETY.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 0.12%
IGL5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VETY.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | -2.03% | 2.82% | -5.14% | 6.31% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.92% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
Correlation
The correlation between VETY.L and IGL5.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.57 |
The correlation between VETY.L and IGL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETY.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
VETY.L
IGL5.L
Сравнение VETY.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETY.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.63 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 5.55 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETY.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.48 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.88 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок VETY.L и IGL5.L
Максимальная просадка VETY.L за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETY.L и IGL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETY.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -1.89% | -24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -1.89% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.67% | -1.89% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -0.64% | -22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -0.31% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 0.56% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETY.L и IGL5.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VETY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETY.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.70% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 1.89% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 2.09% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 2.16% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 2.16% | +6.38% |
Сравнение комиссий VETY.L и IGL5.L
И VETY.L, и IGL5.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETY.L и IGL5.L
Ни VETY.L, ни IGL5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 2.11% | 0.54% | 0.09% | 0.17% | 0.60% | 0.63% | 0.54% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
VETY.L and IGL5.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VETY.L and IGL5.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VETY.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VETY.L и IGL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор