Сравнение VETY.L с EU13.L
VETY.L (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) and EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - VETY.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while EU13.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VETY.L returned 0.12%/yr vs 1.15%/yr for EU13.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VETY.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for EU13.L.
Доходность
Сравнение доходности VETY.L и EU13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VETY.L торгуется в GBP, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VETY.L показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у EU13.L с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции VETY.L уступали акциям EU13.L по среднегодовой доходности: 0.12% против 1.15% соответственно.
VETY.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 0.12%
EU13.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.15%
Сравнение доходности по годам VETY.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | -2.03% | 2.82% | -5.14% | 5.08% | -13.54% | -9.76% | 10.66% | 1.61% | 1.86% | 3.57% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.75% | 7.69% | -1.68% | 1.21% | -0.04% | -6.69% | 5.47% | -5.54% | 0.77% | 3.73% |
Correlation
The correlation between VETY.L and EU13.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г. | 0.70 |
The correlation between VETY.L and EU13.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETY.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
VETY.L
EU13.L
Сравнение VETY.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETY.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.31 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.82 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETY.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.83 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.14 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.16 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.14 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VETY.L и EU13.L
Максимальная просадка VETY.L за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETY.L и EU13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETY.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -13.87% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -2.62% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.67% | -3.13% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -6.61% | -13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | -13.87% | -12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.46% | -5.01% | -18.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -7.19% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.22% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETY.L и EU13.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VETY.L) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VETY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETY.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.14% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 2.86% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 4.14% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 5.31% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 7.11% | +1.43% |
Сравнение комиссий VETY.L и EU13.L
VETY.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EU13.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETY.L и EU13.L
VETY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EU13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
VETY.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 2.11% | 0.54% | 0.09% | 0.17% | 0.60% | 0.63% | 0.54% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VETY.L and EU13.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VETY.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VETY.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EU13.L.
VETY.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VETY.L and 0.15% for EU13.L.
Подберите оптимальное распределение для VETY.L и EU13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор