PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETH.DE с VVSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETH.DE с VVSM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE).

VETH.DE и VVSM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index. Фонд был запущен 26 мар. 2021 г.. VVSM.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VETH.DE и VVSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETH.DE и VVSM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-27.59%-21.95%52.69%89.80%-66.32%98.44%
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF		11.39%33.22%31.47%70.16%-32.77%38.67%

Доходность по периодам

С начала года, VETH.DE показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 11.39%.

VETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.80%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.85%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—

VVSM.DE

1 день
-0.75%
1 месяц
0.17%
С начала года
11.39%
6 месяцев
22.08%
1 год
76.01%
3 года*
37.67%
5 лет*
24.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETN

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с CSDA.DEVETH.DE с RAND.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с HDX1.DEVETH.DE с XLME.DEVETH.DE с COMS.DEVETH.DE с CETH.DE
Часто сравнивают с VVSM.DE:
VVSM.DE с SMHVVSM.DE с SEC0.DEVVSM.DE с QDVE.DEVVSM.DE с LSMC.DEVVSM.DE с VUAA.LVVSM.DE с SXR8.DEVVSM.DE с V

Сравнение комиссий VETH.DE и VVSM.DE

VETH.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VVSM.DE в 0.35%.

VETH.DE
VanEck Ethereum ETN
VVSM.DE
VanEck Semiconductor UCITS ETF

Доходность на риск

VETH.DE vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VVSM.DE
Ранг доходности на риск VVSM.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSM.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSM.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSM.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETH.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETH.DEVVSM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

2.22

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.76

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

7.88

-7.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

26.73

-26.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETH.DE vs. VVSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETH.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VVSM.DE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETH.DE и VVSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETH.DEVVSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.22

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.78

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.88

-0.86

Корреляция

Корреляция между VETH.DE и VVSM.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETH.DE и VVSM.DE

Ни VETH.DE, ни VVSM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VETH.DE и VVSM.DE

Максимальная просадка VETH.DE за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки VVSM.DE в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETH.DE и VVSM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VETH.DEVVSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-37.64%

-39.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.97%

-11.65%

-49.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.77%

-37.64%

-39.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.89%

-6.38%

-50.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-10.51%

-32.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

3.43%

+25.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VETH.DE и VVSM.DE

VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) с волатильностью 9.98%. Это указывает на то, что VETH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETH.DEVVSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

9.98%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

23.51%

+22.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

34.12%

+31.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.88%

30.53%

+41.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.20%

30.38%

+41.82%