PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETH.DE с DFEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETH.DE с DFEN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE).

VETH.DE и DFEN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index. Фонд был запущен 26 мар. 2021 г.. DFEN.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Defense Industry. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VETH.DE и DFEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETH.DE и DFEN.DE

2026 (YTD)202520242023
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-27.59%-21.95%52.69%35.06%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		14.28%50.76%51.97%8.67%

Доходность по периодам

С начала года, VETH.DE показывает доходность -27.59%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 14.28%.

VETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.80%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.85%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—

DFEN.DE

1 день
5.38%
1 месяц
-2.94%
С начала года
14.28%
6 месяцев
7.10%
1 год
44.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETN

VanEck Defense UCITS ETF A

Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с CSDA.DEVETH.DE с RAND.DEVETH.DE с COMS.DEVETH.DE с XLME.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с HDX1.DEVETH.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с PPADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT

Сравнение комиссий VETH.DE и DFEN.DE

VETH.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFEN.DE в 0.55%.

VETH.DE
VanEck Ethereum ETN
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A

Доходность на риск

VETH.DE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETH.DE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETH.DEDFEN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.68

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.35

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

3.16

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

7.82

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETH.DE vs. DFEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETH.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа DFEN.DE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETH.DE и DFEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETH.DEDFEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.68

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

2.11

-2.08

Корреляция

Корреляция между VETH.DE и DFEN.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETH.DE и DFEN.DE

Ни VETH.DE, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VETH.DE и DFEN.DE

Максимальная просадка VETH.DE за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETH.DE и DFEN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VETH.DEDFEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-14.00%

-62.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.97%

-14.00%

-46.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.89%

-6.85%

-50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.30%

-2.72%

-40.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.25%

5.65%

+23.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VETH.DE и DFEN.DE

VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что VETH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETH.DEDFEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

9.35%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.64%

19.78%

+25.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.49%

26.31%

+39.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.88%

21.39%

+50.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.20%

21.39%

+50.81%