PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETH.DE с 2BTC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VETH.DE с 2BTC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VETH.DE (VanEck Ethereum ETN) and 2BTC.DE (21Shares Bitcoin ETP) are both Cryptocurrency funds. VETH.DE is passively managed, while 2BTC.DE is actively managed. Over the past 5 years, VETH.DE returned -7.06%/yr vs 11.03%/yr for 2BTC.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VETH.DE charges 1.00%/yr vs 1.49%/yr for 2BTC.DE.

Доходность

Сравнение доходности VETH.DE и 2BTC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VETH.DE показывает доходность -39.67%, что значительно ниже, чем у 2BTC.DE с доходностью -26.93%.

VETH.DE

1 день
-3.74%
1 месяц
-23.74%
С начала года
-39.67%
6 месяцев
-41.55%
1 год
-32.43%
3 года*
-4.01%
5 лет*
-7.06%
10 лет*
—

2BTC.DE

1 день
-3.67%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-26.93%
6 месяцев
-28.54%
1 год
-40.80%
3 года*
28.78%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VETH.DE и 2BTC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-39.67%-21.95%52.69%89.80%-66.32%98.44%
2BTC.DE
21Shares Bitcoin ETP		-26.93%-17.79%127.95%147.44%-63.76%-9.28%

Correlation

The correlation between VETH.DE and 2BTC.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.82

The correlation between VETH.DE and 2BTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETN

21Shares Bitcoin ETP

Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с XLME.DEVETH.DE с RAND.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с CSDA.DEVETH.DE с ETHB.DEVETH.DE с COMS.DEVETH.DE с HDX1.DE
Часто сравнивают с 2BTC.DE:
2BTC.DE с ETHB.DE2BTC.DE с ETHC.DE2BTC.DE с 21BC.DE2BTC.DE с ADAA.DE2BTC.DE с CETH.DE2BTC.DE с HDXM.DE2BTC.DE с BTC-USD

Доходность на риск

VETH.DE vs. 2BTC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
2BTC.DE
Ранг доходности на риск 2BTC.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BTC.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BTC.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BTC.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BTC.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BTC.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETH.DE c 2BTC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETH.DE2BTC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-1.04

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-1.55

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.83

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.83

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-1.45

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETH.DE vs. 2BTC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETH.DE на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа 2BTC.DE равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETH.DE и 2BTC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETH.DE2BTC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-1.04

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.21

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.62

-0.64

Просадки

Сравнение просадок VETH.DE и 2BTC.DE

Максимальная просадка VETH.DE за все время составила -76.77%, примерно равная максимальной просадке 2BTC.DE в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETH.DE и 2BTC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VETH.DE2BTC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-74.55%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.72%

-49.73%

-11.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.62%

-49.73%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.77%

-74.55%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.08%

-49.12%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.71%

-30.26%

-13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.40%

28.45%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VETH.DE и 2BTC.DE

VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE) имеют волатильность 10.16% и 9.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VETH.DE2BTC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

9.87%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.41%

31.32%

+11.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.68%

39.83%

+19.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.20%

52.82%

+15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.44%

57.93%

+13.51%

Сравнение комиссий VETH.DE и 2BTC.DE

VETH.DE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии 2BTC.DE в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETH.DE и 2BTC.DE

Ни VETH.DE, ни 2BTC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VETH.DE and 2BTC.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VETH.DE is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VETH.DE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.49% for 2BTC.DE.

They also come from different issuers: VanEck and 21Shares. Their fees differ too: 1.00% for VETH.DE and 1.49% for 2BTC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VETH.DE и 2BTC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор