Сравнение VETA.L с IGL5.L
VETA.L (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) are both European Government Bonds funds - VETA.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR while IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Both are passively managed. Over the past 3 years, VETA.L returned 2.47%/yr vs 4.23%/yr for IGL5.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VETA.L и IGL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VETA.L показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.92%.
VETA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- —
IGL5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VETA.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VETA.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | -0.82% | 5.79% | -2.93% | 6.08% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.92% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
Correlation
The correlation between VETA.L and IGL5.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.58 |
The correlation between VETA.L and IGL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETA.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
VETA.L
IGL5.L
Сравнение VETA.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VETA.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETA.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.63 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 5.55 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETA.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.48 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.88 | -1.95 |
Просадки
Сравнение просадок VETA.L и IGL5.L
Максимальная просадка VETA.L за все время составила -26.60%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETA.L и IGL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETA.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.60% | -1.89% | -24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -1.89% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -1.89% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | -0.64% | -18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -0.31% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.56% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETA.L и IGL5.L
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VETA.L) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VETA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETA.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.70% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 1.89% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 2.09% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 2.16% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 2.16% | +5.80% |
Сравнение комиссий VETA.L и IGL5.L
И VETA.L, и IGL5.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETA.L и IGL5.L
Ни VETA.L, ни IGL5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VETA.L and IGL5.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VETA.L and IGL5.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VETA.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VETA.L и IGL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор