PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESGX с VEOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VESGX с VEOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VESGX (Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares) and VEOIX (Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares) are both mutual funds - VESGX is a ESG fund managed by Vanguard, while VEOIX is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 3 years, VESGX returned 17.54%/yr vs 9.48%/yr for VEOIX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VESGX charges 0.46%/yr vs 0.70%/yr for VEOIX.

Доходность

Сравнение доходности VESGX и VEOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VESGX показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у VEOIX с доходностью 13.45%.

VESGX

1 день
-0.63%
1 месяц
5.74%
С начала года
10.13%
6 месяцев
11.10%
1 год
15.50%
3 года*
17.54%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—

VEOIX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.44%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.72%
1 год
25.03%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VESGX и VEOIX

2026 (YTD)2025202420232022
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		10.13%15.26%16.40%19.61%1.00%
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		13.45%16.46%0.32%6.03%-2.49%

Correlation

The correlation between VESGX and VEOIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.80

The correlation between VESGX and VEOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VESGX и VEOIX

Секторы
VESGX
VEOIX

Технологии

30.3%
26.5%

Финансовые услуги

20.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
3.7%

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.4%
47.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

3.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%
10.6%

Энергетика

-

0.0%

Технологии

VESGX
30.3%
VEOIX
26.5%

Финансовые услуги

VESGX
20.8%
VEOIX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VESGX
13.5%
VEOIX
3.7%

Здравоохранение

VESGX
8.3%
VEOIX

-

Промышленность

VESGX
7.4%
VEOIX
47.8%

Потребительский защитный сектор

VESGX
5.5%
VEOIX

-

Недвижимость

VESGX
5.2%
VEOIX

-

Сырьевые материалы

VESGX
3.7%
VEOIX
7.0%

Коммуникационные услуги

VESGX
3.2%
VEOIX

-

Коммунальные услуги

VESGX
2.0%
VEOIX
10.6%

Энергетика

VESGX

-

VEOIX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares

Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VESGX:
VESGX с ESGVVESGX с VEIGXVESGX с VASGXVESGX с VXUSVESGX с VWENXVESGX с VOOVESGX с HLMIX
Часто сравнивают с VEOIX:
VEOIX с GLOSXVEOIX с OBEGXVEOIX с MDGCXVEOIX с VDIGXVEOIX с SGSCXVEOIX с LVAFXVEOIX с VBIAX

Доходность на риск

VESGX vs. VEOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESGX
Ранг доходности на риск VESGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VEOIX
Ранг доходности на риск VEOIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEOIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEOIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEOIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEOIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEOIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESGX c VEOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) и Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESGXVEOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.84

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.59

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.72

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

9.26

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESGX vs. VEOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VEOIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESGX и VEOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESGXVEOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.84

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.62

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VESGX и VEOIX

Максимальная просадка VESGX за все время составила -30.52%, что больше максимальной просадки VEOIX в -21.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESGX и VEOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VESGXVEOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.52%

-21.56%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-9.73%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-21.56%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.53%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.56%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.85%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VESGX и VEOIX

Текущая волатильность для Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares (VESGX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VESGXVEOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.91%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.23%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

14.35%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

15.20%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

15.20%

+2.12%

Сравнение комиссий VESGX и VEOIX

VESGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии VEOIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESGX и VEOIX

Дивидендная доходность VESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VEOIX в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VEOIX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares		0.87%0.99%0.89%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
VESGX
Vanguard Global ESG Select Stock Fund Admiral Shares		3.98%6.98%5.05%1.81%2.24%2.74%1.06%0.82%

Часто задаваемые вопросы

VESGX and VEOIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEOIX has higher volatility (4.91%) compared to VESGX (3.40%). In terms of maximum drawdown, VESGX dropped -30.52% vs VEOIX's -21.56%.

VEOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VESGX и VEOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор