PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERX.L с CMB1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VERX.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - VERX.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VERX.L returned 11.39%/yr vs 17.45%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VERX.L charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности VERX.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERX.L торгуется в GBP, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERX.L показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.99%. За последние 10 лет акции VERX.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 11.39% против 17.45% соответственно.

VERX.L

1 день
0.80%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.92%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.39%

CMB1.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.62%
1 год
38.46%
3 года*
29.77%
5 лет*
20.58%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		9.47%26.33%2.69%15.21%-7.06%16.11%8.53%20.51%-9.70%16.56%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		16.99%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%

Correlation

The correlation between VERX.L and CMB1.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.82

The correlation between VERX.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERX.L и CMB1.L

Секторы
VERX.L
CMB1.L

Финансовые услуги

23.7%
47.2%

Промышленность

21.2%
11.1%

Здравоохранение

12.6%
1.1%

Технологии

12.1%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
0.4%

Сырьевые материалы

4.7%
0.5%

Коммунальные услуги

4.5%
15.3%

Энергетика

3.1%
7.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.8%

Недвижимость

1.1%
0.3%

Финансовые услуги

VERX.L
23.7%
CMB1.L
47.2%

Промышленность

VERX.L
21.2%
CMB1.L
11.1%

Здравоохранение

VERX.L
12.6%
CMB1.L
1.1%

Технологии

VERX.L
12.1%
CMB1.L
6.0%

Потребительский циклический сектор

VERX.L
7.5%
CMB1.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

VERX.L
6.4%
CMB1.L
0.4%

Сырьевые материалы

VERX.L
4.7%
CMB1.L
0.5%

Коммунальные услуги

VERX.L
4.5%
CMB1.L
15.3%

Энергетика

VERX.L
3.1%
CMB1.L
7.2%

Коммуникационные услуги

VERX.L
3.1%
CMB1.L
1.8%

Недвижимость

VERX.L
1.1%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VERX.L:
VERX.L с IEUX.LVERX.L с CEUG.LVERX.L с XUEK.LVERX.L с VUAA.LVERX.L с IQQY.DEVERX.L с JPMVERX.L с VUAG.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

VERX.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.L
Ранг доходности на риск VERX.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VERX.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.54

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.42

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.71

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

13.55

-5.94

VERX.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VERX.L и CMB1.L

Максимальная просадка VERX.L за все время составила -27.65%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERX.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.65%

-56.05%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.32%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-15.62%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-24.19%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.65%

-36.61%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.84%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-15.20%

+10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.83%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.L и CMB1.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) составляет 3.27%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VERX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERX.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.96%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.40%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

15.07%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

18.01%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

20.12%

-4.57%

Сравнение комиссий VERX.L и CMB1.L

VERX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.L и CMB1.L

Дивидендная доходность VERX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		2.49%2.62%2.94%2.72%2.92%2.33%1.97%2.95%3.14%2.68%2.64%2.56%

Часто задаваемые вопросы

VERX.L and CMB1.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VERX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

VERX.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VERX.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор