PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERX.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VERX.DE (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - VERX.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERX.DE returned 9.29%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VERX.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности VERX.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERX.DE показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.

VERX.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.44%
С начала года
7.52%
6 месяцев
10.01%
1 год
15.75%
3 года*
13.73%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VERX.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		7.52%21.24%6.70%17.65%-12.49%24.56%2.31%20.68%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		9.20%24.78%9.45%19.43%-12.46%27.38%-4.61%22.45%

Correlation

The correlation between VERX.DE and PR1Z.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.92

The correlation between VERX.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с VERX.DE:
VERX.DE с VEUR.LVERX.DE с CEMS.DEVERX.DE с VUSA.DEVERX.DE с VOOVERX.DE с EWUVERX.DE с VEVE.LVERX.DE с VGWE.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

VERX.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.DE
Ранг доходности на риск VERX.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERX.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.30

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.97

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.84

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

6.79

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERX.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.DE на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1Z.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERX.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.30

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VERX.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка VERX.DE за все время составила -34.46%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERX.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-39.52%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-10.29%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-15.66%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-24.19%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.41%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-5.61%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.79%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.DE и PR1Z.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) составляет 4.34%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что VERX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERX.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.59%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.98%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

14.52%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

16.26%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

18.63%

-2.51%

Сравнение комиссий VERX.DE и PR1Z.DE

VERX.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.DE и PR1Z.DE

Дивидендная доходность VERX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%0.00%0.00%
VERX.DE
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		2.48%2.67%2.92%2.75%3.02%2.28%1.95%2.80%3.23%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VERX.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VERX.DE.

VERX.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VERX.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор