PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX.AS с VUKG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VERX.AS с VUKG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L).

VERX.AS и VUKG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VERX.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe Ex UK NR EUR. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. VUKG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VERX.AS и VUKG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VERX.AS и VUKG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF		0.33%20.65%7.05%18.49%-12.99%24.93%2.62%12.39%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		5.60%19.54%14.68%9.47%0.07%25.02%-16.37%10.55%
Разные валюты инструментов

VERX.AS торгуется в EUR, в то время как VUKG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERX.AS показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VUKG.L с доходностью 5.60%.

VERX.AS

1 день
2.62%
1 месяц
-4.21%
С начала года
0.33%
6 месяцев
5.36%
1 год
12.30%
3 года*
11.78%
5 лет*
9.01%
10 лет*
9.37%

VUKG.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
5.60%
6 месяцев
11.51%
1 год
19.39%
3 года*
15.14%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Часто сравнивают с VERX.AS:
VERX.AS с VERG.LVERX.AS с IEUX.LVERX.AS с VUSA.ASVERX.AS с ISX5.LVERX.AS с VEUA.LVERX.AS с CSX5.LVERX.AS с VERE.DE
Часто сравнивают с VUKG.L:
VUKG.L с VUAG.LVUKG.L с VUKE.LVUKG.L с CUKX.LVUKG.L с VMIG.LVUKG.L с VUSA.LVUKG.L с S100.LVUKG.L с VOO

Сравнение комиссий VERX.AS и VUKG.L

VERX.AS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUKG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Доходность на риск

VERX.AS vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.AS
Ранг доходности на риск VERX.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.AS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.AS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.AS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.AS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.AS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VUKG.L
Ранг доходности на риск VUKG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.AS c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERX.ASVUKG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.30

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.67

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.77

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

8.24

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERX.AS vs. VUKG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.AS на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VUKG.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.AS и VUKG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERX.ASVUKG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.30

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.04

Корреляция

Корреляция между VERX.AS и VUKG.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.AS и VUKG.L

Дивидендная доходность VERX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как VUKG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF		2.66%2.67%2.91%2.75%3.05%2.29%1.96%2.83%3.20%2.71%2.81%2.61%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VERX.AS и VUKG.L

Максимальная просадка VERX.AS за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки VUKG.L в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.AS и VUKG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VERX.ASVUKG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-34.32%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.79%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-13.03%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-4.51%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-4.75%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.36%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.AS и VUKG.L

Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) имеют волатильность 5.90% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VERX.ASVUKG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.63%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.77%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

14.90%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

14.02%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

17.81%

-2.10%