Сравнение VERX.AS с DJSC.AS
VERX.AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF) and DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VERX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while DJSC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VERX.AS returned 9.69%/yr vs 8.67%/yr for DJSC.AS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VERX.AS charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for DJSC.AS.
Доходность
Сравнение доходности VERX.AS и DJSC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX.AS показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у DJSC.AS с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции VERX.AS превзошли акции DJSC.AS по среднегодовой доходности: 9.69% против 8.67% соответственно.
VERX.AS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.69%
DJSC.AS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам VERX.AS и DJSC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 7.73% | 20.65% | 7.05% | 18.49% | -12.99% | 24.93% | 2.62% | 26.48% | -10.05% | 12.01% |
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.15% | 21.43% | -2.89% | 12.25% | -14.19% | 21.56% | 8.54% | 25.52% | -12.83% | 22.19% |
Correlation
The correlation between VERX.AS and DJSC.AS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between VERX.AS and DJSC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX.AS vs. DJSC.AS — Ранг доходности на риск
VERX.AS
DJSC.AS
Сравнение VERX.AS c DJSC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERX.AS | DJSC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 5.94 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERX.AS | DJSC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VERX.AS и DJSC.AS
Максимальная просадка VERX.AS за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки DJSC.AS в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.AS и DJSC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX.AS | DJSC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -63.04% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -11.56% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -16.05% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -28.17% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -35.90% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.37% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -13.33% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.01% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.AS и DJSC.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VERX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJSC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX.AS | DJSC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.86% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 11.74% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 13.87% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.21% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.35% | -0.62% |
Сравнение комиссий VERX.AS и DJSC.AS
VERX.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DJSC.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.AS и DJSC.AS
Дивидендная доходность VERX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DJSC.AS в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 3.00% | 2.66% | 2.24% | 2.22% | 1.48% | 1.20% | 2.01% | 2.48% | 1.81% | 2.10% | 2.12% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.48% | 2.67% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
VERX.AS and DJSC.AS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VERX.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.AS.
VERX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while DJSC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VERX.AS and 0.40% for DJSC.AS.
Подберите оптимальное распределение для VERX.AS и DJSC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор