PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERG.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERG.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VERG.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - VERG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERG.L returned 9.50%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VERG.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности VERG.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERG.L торгуется в GBP, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERG.L показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

VERG.L

1 день
0.95%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.11%
1 год
19.02%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERG.L и IEDL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating		6.82%27.17%1.89%15.33%-7.05%16.27%8.72%1.12%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%2.18%

Correlation

The correlation between VERG.L and IEDL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.85

The correlation between VERG.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERG.L и IEDL.L

Секторы
VERG.L
IEDL.L

Финансовые услуги

23.9%
22.6%

Промышленность

21.4%
17.0%

Здравоохранение

12.7%
12.3%

Технологии

10.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
8.6%

Коммунальные услуги

4.9%
4.5%

Сырьевые материалы

4.6%
6.2%

Энергетика

3.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.7%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Финансовые услуги

VERG.L
23.9%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

VERG.L
21.4%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

VERG.L
12.7%
IEDL.L
12.3%

Технологии

VERG.L
10.9%
IEDL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

VERG.L
7.3%
IEDL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

VERG.L
6.6%
IEDL.L
8.6%

Коммунальные услуги

VERG.L
4.9%
IEDL.L
4.5%

Сырьевые материалы

VERG.L
4.6%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

VERG.L
3.4%
IEDL.L
5.1%

Коммуникационные услуги

VERG.L
3.1%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

VERG.L
1.2%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с VERG.L:
VERG.L с VWRP.LVERG.L с VEUA.LVERG.L с VERX.ASVERG.L с VEUR.ASVERG.L с VUAG.LVERG.L с VUKG.LVERG.L с CS51.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

VERG.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERG.L
Ранг доходности на риск VERG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERG.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERG.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERG.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERG.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERG.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.68

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.60

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.42

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

12.66

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERG.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERG.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERG.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERG.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.68

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.95

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Просадки

Сравнение просадок VERG.L и IEDL.L

Максимальная просадка VERG.L за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERG.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERG.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-34.37%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-10.54%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-16.23%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-16.28%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.84%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-5.72%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.86%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VERG.L и IEDL.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) составляет 4.23%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что VERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERG.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.76%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.06%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

13.48%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

15.30%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

17.59%

-1.09%

Сравнение комиссий VERG.L и IEDL.L

VERG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERG.L и IEDL.L

VERG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VERG.L and IEDL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VERG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

VERG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VERG.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERG.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор