PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERG.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERG.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VERG.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - VERG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERG.L returned 9.50%/yr vs 10.52%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VERG.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности VERG.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERG.L торгуется в GBP, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERG.L показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.

VERG.L

1 день
0.95%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.11%
1 год
19.02%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERG.L и CMU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating		6.82%27.17%1.89%15.33%-7.05%16.27%8.72%1.12%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%0.60%

Correlation

The correlation between VERG.L and CMU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.95

The correlation between VERG.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERG.L и CMU.L

Секторы
VERG.L
CMU.L

Финансовые услуги

23.9%
21.8%

Промышленность

21.4%
15.7%

Здравоохранение

12.7%
4.2%

Технологии

10.9%
30.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
5.2%

Коммунальные услуги

4.9%
5.8%

Сырьевые материалы

4.6%
2.8%

Энергетика

3.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.3%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Финансовые услуги

VERG.L
23.9%
CMU.L
21.8%

Промышленность

VERG.L
21.4%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

VERG.L
12.7%
CMU.L
4.2%

Технологии

VERG.L
10.9%
CMU.L
30.8%

Потребительский циклический сектор

VERG.L
7.3%
CMU.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

VERG.L
6.6%
CMU.L
5.2%

Коммунальные услуги

VERG.L
4.9%
CMU.L
5.8%

Сырьевые материалы

VERG.L
4.6%
CMU.L
2.8%

Энергетика

VERG.L
3.4%
CMU.L
0.0%

Коммуникационные услуги

VERG.L
3.1%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

VERG.L
1.2%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с VERG.L:
VERG.L с VWRP.LVERG.L с VEUA.LVERG.L с VERX.ASVERG.L с VEUR.ASVERG.L с VUAG.LVERG.L с VUKG.LVERG.L с CS51.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

VERG.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERG.L
Ранг доходности на риск VERG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERG.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERG.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERG.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERG.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERG.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.98

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.79

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.58

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

9.67

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERG.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERG.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERG.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERG.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.98

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VERG.L и CMU.L

Максимальная просадка VERG.L за все время составила -27.55%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERG.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERG.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-32.53%

+4.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.43%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-11.95%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-21.11%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.18%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-5.80%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.05%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VERG.L и CMU.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) составляет 4.23%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERG.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.34%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.44%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

14.86%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.00%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.78%

-0.28%

Сравнение комиссий VERG.L и CMU.L

VERG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERG.L и CMU.L

Ни VERG.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VERG.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VERG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

VERG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VERG.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERG.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор