PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEQT.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEQT.TO с VIU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index. VEQT.TO is actively managed, while VIU.TO is passively managed. Over the past 5 years, VEQT.TO returned 14.14%/yr vs 12.06%/yr for VIU.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for VIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности VEQT.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEQT.TO показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 17.08%.

VEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
5.93%
С начала года
13.42%
6 месяцев
12.84%
1 год
32.66%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

VIU.TO

1 день
0.30%
1 месяц
6.34%
С начала года
17.08%
6 месяцев
17.65%
1 год
33.04%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEQT.TO и VIU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		13.42%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		17.08%27.83%10.72%15.66%-10.63%9.74%7.56%11.12%

Correlation

The correlation between VEQT.TO and VIU.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.86

The correlation between VEQT.TO and VIU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEQT.TO и VIU.TO

Секторы
VEQT.TO
VIU.TO

Финансовые услуги

20.7%
25.6%

Технологии

20.3%
18.4%

Промышленность

11.6%
17.1%

Энергетика

8.7%
4.1%

Сырьевые материалы

8.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.0%

Здравоохранение

6.6%
10.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Недвижимость

2.2%
0.6%

Финансовые услуги

VEQT.TO
20.7%
VIU.TO
25.6%

Технологии

VEQT.TO
20.3%
VIU.TO
18.4%

Промышленность

VEQT.TO
11.6%
VIU.TO
17.1%

Энергетика

VEQT.TO
8.7%
VIU.TO
4.1%

Сырьевые материалы

VEQT.TO
8.6%
VIU.TO
4.7%

Потребительский циклический сектор

VEQT.TO
7.8%
VIU.TO
6.0%

Здравоохранение

VEQT.TO
6.6%
VIU.TO
10.7%

Коммуникационные услуги

VEQT.TO
6.0%
VIU.TO
3.1%

Потребительский защитный сектор

VEQT.TO
4.5%
VIU.TO
6.1%

Коммунальные услуги

VEQT.TO
2.8%
VIU.TO
2.9%

Недвижимость

VEQT.TO
2.2%
VIU.TO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VE.TO

Доходность на риск

VEQT.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEQT.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEQT.TOVIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.17

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.01

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.83

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

11.39

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEQT.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEQT.TO на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа VIU.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEQT.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEQT.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.17

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.87

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.62

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VEQT.TO и VIU.TO

Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, примерно равная максимальной просадке VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и VIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEQT.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.45%

-29.15%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-11.74%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-14.26%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-25.35%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-5.34%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.91%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VEQT.TO и VIU.TO

Текущая волатильность для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEQT.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.63%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

13.08%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

15.29%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.90%

13.89%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

15.12%

+0.65%

Сравнение комиссий VEQT.TO и VIU.TO

VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEQT.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VIU.TO в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.25%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.16%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%

Часто задаваемые вопросы

VEQT.TO and VIU.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIU.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIU.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.

VEQT.TO is categorized as Global Equities, while VIU.TO is International Equity. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.23% for VIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и VIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор