Сравнение VEQT.TO с DRFG.TO
VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and DRFG.TO (Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VEQT.TO returned 13.35%/yr vs 13.44%/yr for DRFG.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEQT.TO и DRFG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEQT.TO показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у DRFG.TO с доходностью 13.90%.
VEQT.TO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 12.55%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- —
DRFG.TO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 10.30%
- С начала года
- 13.90%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEQT.TO и DRFG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 12.55% | 20.37% | 24.98% | 16.71% | -10.76% | 19.62% | 11.43% | 9.36% |
DRFG.TO Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF | 13.90% | 24.31% | 26.78% | 12.68% | -12.16% | 17.99% | 7.88% | 8.78% |
Correlation
The correlation between VEQT.TO and DRFG.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2019 г. | 0.48 |
Over the past year, VEQT.TO and DRFG.TO have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEQT.TO vs. DRFG.TO — Ранг доходности на риск
VEQT.TO
DRFG.TO
Сравнение VEQT.TO c DRFG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF (DRFG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEQT.TO | DRFG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.48 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 13.73 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEQT.TO и DRFG.TO
Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что больше максимальной просадки DRFG.TO в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и DRFG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEQT.TO | DRFG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.45% | -27.73% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -8.40% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -16.44% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -21.09% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.91% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -4.62% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.13% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEQT.TO и DRFG.TO
Текущая волатильность для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) составляет 2.88%, в то время как у Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF (DRFG.TO) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRFG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEQT.TO | DRFG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.31% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 10.85% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 12.99% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 12.73% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 14.24% | +1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEQT.TO и DRFG.TO
Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности DRFG.TO в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRFG.TO Desjardins RI Global Multifactor Fossil Fuel Reserves Free ETF | 1.57% | 2.14% | 1.40% | 1.49% | 1.58% | 1.37% | 1.59% | 1.68% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.26% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
VEQT.TO and DRFG.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Vanguard and Desjardins.
Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и DRFG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор