Сравнение VEOIX с CSUAX
VEOIX (Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. VEOIX is actively managed, while CSUAX is passively managed. Over the past 3 years, VEOIX returned 8.43%/yr vs 12.41%/yr for CSUAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEOIX charges 0.70%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.
Доходность
Сравнение доходности VEOIX и CSUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEOIX показывает доходность 11.19%, а CSUAX немного ниже – 11.00%.
VEOIX
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 11.19%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSUAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам VEOIX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEOIX Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares | 11.19% | 16.46% | 0.32% | 6.03% | -2.49% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 11.00% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -0.09% |
Correlation
The correlation between VEOIX and CSUAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between VEOIX and CSUAX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEOIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
VEOIX
CSUAX
Сравнение VEOIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEOIX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.11 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 9.83 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEOIX и CSUAX
Максимальная просадка VEOIX за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEOIX и CSUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEOIX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.56% | -52.20% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -5.99% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.56% | -14.95% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.04% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -8.43% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.89% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEOIX и CSUAX
Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares (VEOIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что VEOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEOIX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 3.49% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 7.91% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 9.88% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 12.98% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 14.89% | +0.50% |
Сравнение комиссий VEOIX и CSUAX
VEOIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEOIX и CSUAX
Дивидендная доходность VEOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CSUAX в 7.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.28% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
VEOIX Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund Investor Shares | 0.89% | 0.99% | 0.89% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEOIX and CSUAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEOIX has higher volatility (6.52%) compared to CSUAX (3.49%). In terms of maximum drawdown, VEOIX dropped -21.56% vs CSUAX's -52.20%.
CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEOIX и CSUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор