PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMT.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMT.L с TI5G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - VEMT.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMT.L returned 3.40%/yr vs 2.89%/yr for TI5G.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VEMT.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for TI5G.L.

Доходность

Сравнение доходности VEMT.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEMT.L показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у TI5G.L с доходностью 2.07%.

VEMT.L

1 день
0.03%
1 месяц
1.41%
С начала года
1.55%
6 месяцев
0.98%
1 год
10.83%
3 года*
5.98%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—

TI5G.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.31%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMT.L и TI5G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		1.55%4.07%8.08%3.44%-5.19%-0.56%2.53%9.67%7.50%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.07%5.70%4.60%3.62%-3.69%5.28%4.05%3.05%-0.77%

Correlation

The correlation between VEMT.L and TI5G.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.07

The correlation between VEMT.L and TI5G.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с VEMT.L:
VEMT.L с CEMBVEMT.L с IBC3.DEVEMT.L с FAHY.LVEMT.L с BNDVEMT.L с VWRP.LVEMT.L с IWDA.LVEMT.L с XUHY.L
Часто сравнивают с TI5G.L:
TI5G.L с PRAB.DETI5G.L с CSH2.LTI5G.L с ERNS.LTI5G.L с SDIA.LTI5G.L с IBTGTI5G.L с VTIPTI5G.L с SMGB.L

Доходность на риск

VEMT.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMT.L
Ранг доходности на риск VEMT.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMT.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMT.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMT.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMT.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMT.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMT.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMT.LTI5G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.68

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.52

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.26

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

17.49

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMT.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMT.L на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TI5G.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMT.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMT.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.94

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.89

-0.58

Просадки

Сравнение просадок VEMT.L и TI5G.L

Максимальная просадка VEMT.L за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMT.L и TI5G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMT.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.64%

-5.63%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-0.83%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-1.55%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.41%

-5.63%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.08%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-1.02%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.25%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMT.L и TI5G.L

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что VEMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMT.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.58%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

1.69%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

2.60%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

3.08%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.15%

3.23%

+5.92%

Сравнение комиссий VEMT.L и TI5G.L

VEMT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TI5G.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMT.L и TI5G.L

Дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности TI5G.L в 5.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.85%5.98%6.83%5.19%0.32%0.34%3.06%3.28%2.36%0.00%
VEMT.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.92%6.17%5.74%5.56%4.88%3.81%4.47%4.46%4.44%4.81%

Часто задаваемые вопросы

VEMT.L and TI5G.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TI5G.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5G.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for VEMT.L.

VEMT.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while TI5G.L is Inflation-Protected Bonds. VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VEMT.L and 0.12% for TI5G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMT.L и TI5G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор