Сравнение VEMT.L с HYGB.L
VEMT.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - VEMT.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while HYGB.L tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMT.L returned 2.62%/yr vs 3.29%/yr for HYGB.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMT.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for HYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VEMT.L и HYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMT.L показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 3.73%.
VEMT.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
HYGB.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMT.L и HYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.34% | 4.08% | 8.08% | 3.45% | -5.21% | -0.56% | 2.53% | 9.68% | 9.27% |
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.73% | 1.56% | 13.72% | 1.66% | -2.52% | 0.59% | 1.90% | 10.99% | -23.28% |
Correlation
The correlation between VEMT.L and HYGB.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between VEMT.L and HYGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMT.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск
VEMT.L
HYGB.L
Сравнение VEMT.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMT.L | HYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.33 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 5.93 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMT.L и HYGB.L
Максимальная просадка VEMT.L за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки HYGB.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMT.L и HYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMT.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -26.72% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.33% | -3.31% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.60% | -8.96% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -23.02% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -1.93% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -14.28% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.30% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMT.L и HYGB.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что VEMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMT.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.48% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 4.96% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 6.52% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 18.18% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 17.40% | -8.28% |
Сравнение комиссий VEMT.L и HYGB.L
VEMT.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMT.L и HYGB.L
Дивидендная доходность VEMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как HYGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.88% | 6.17% | 5.74% | 5.56% | 4.88% | 3.81% | 4.47% | 4.46% | 4.45% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
VEMT.L and HYGB.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEMT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEMT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HYGB.L.
VEMT.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for VEMT.L and 0.40% for HYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VEMT.L и HYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор