PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEMPX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEMPXVB
Дох-ть с нач. г.21.61%19.84%
Дох-ть за 1 год45.37%41.70%
Дох-ть за 3 года1.09%3.60%
Дох-ть за 5 лет11.83%11.26%
Дох-ть за 10 лет10.10%9.82%
Коэф-т Шарпа2.372.25
Коэф-т Сортино3.253.14
Коэф-т Омега1.411.39
Коэф-т Кальмара1.491.83
Коэф-т Мартина13.7412.89
Индекс Язвы3.16%3.08%
Дневная вол-ть18.33%17.66%
Макс. просадка-41.62%-59.58%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VEMPX и VB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEMPX и VB

С начала года, VEMPX показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 19.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEMPX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции VB немного отстают с 9.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.77%
14.53%
VEMPX
VB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEMPX и VB

VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VB
Vanguard Small-Cap ETF
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEMPX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEMPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 13.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.74
VB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в 12.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.89

Сравнение коэффициента Шарпа VEMPX и VB

Показатель коэффициента Шарпа VEMPX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMPX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
2.25
VEMPX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMPX и VB

Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VB в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.12%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.31%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VEMPX и VB

Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VEMPX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности VEMPX и VB

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
5.33%
VEMPX
VB