PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 7.53% против 9.17% соответственно.

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий VEMAX и ABALX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEMAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.28

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.43

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

10.15

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.79

-0.53

Корреляция

Корреляция между VEMAX и ABALX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и ABALX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и ABALX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-40.20%

-26.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.33%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-18.76%

-13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-22.34%

-13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-5.37%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-3.86%

-12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.76%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и ABALX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VEMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.89%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

6.96%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

11.22%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

10.45%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

10.63%

+5.76%