PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEIRX с VWESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIRX с VWESX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX).

VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEIRX или VWESX.

Корреляция

Корреляция между VEIRX и VWESX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VEIRX и VWESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEIRX:

0.16

VWESX:

0.13

Коэф-т Сортино

VEIRX:

0.40

VWESX:

0.24

Коэф-т Омега

VEIRX:

1.07

VWESX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VEIRX:

0.22

VWESX:

0.04

Коэф-т Мартина

VEIRX:

0.63

VWESX:

0.25

Индекс Язвы

VEIRX:

6.37%

VWESX:

5.17%

Дневная вол-ть

VEIRX:

17.88%

VWESX:

10.58%

Макс. просадка

VEIRX:

-54.02%

VWESX:

-39.13%

Текущая просадка

VEIRX:

-8.18%

VWESX:

-28.64%

Доходность по периодам

С начала года, VEIRX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у VWESX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции VEIRX превзошли акции VWESX по среднегодовой доходности: 6.00% против 0.68% соответственно.

VEIRX

С начала года

3.12%

1 месяц

6.12%

6 месяцев

-7.07%

1 год

2.91%

5 лет

10.49%

10 лет

6.00%

VWESX

С начала года

-0.64%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-4.04%

1 год

1.40%

5 лет

-4.27%

10 лет

0.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEIRX и VWESX

VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWESX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEIRX и VWESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VEIRX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VWESX
Ранг риск-скорректированной доходности VWESX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWESX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWESX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWESX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWESX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWESX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEIRX c VWESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEIRX на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWESX равному 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIRX и VWESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIRX и VWESX

Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности VWESX в 4.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		2.93%2.91%3.03%3.03%2.49%2.70%2.71%3.25%2.54%2.83%3.05%2.78%
VWESX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.68%5.05%4.55%4.44%3.12%3.17%3.68%4.32%3.99%4.35%4.53%4.36%

Просадки

Сравнение просадок VEIRX и VWESX

Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки VWESX в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VWESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEIRX и VWESX

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...