Сравнение VEEV с VGT

С начала года, VEEV показывает доходность -22.62%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEEV имеют среднегодовую доходность 21.34%, а акции VGT немного впереди с 21.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEEV на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEEV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VEEV и VGT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и VGT.

Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.