Сравнение VEDL.NS с TORNTPOWER.NS
VEDL.NS (Vedanta Limited) and TORNTPOWER.NS (Torrent Power Limited) are both stocks. VEDL.NS operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while TORNTPOWER.NS operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, VEDL.NS returned 24.96%/yr vs 26.04%/yr for TORNTPOWER.NS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEDL.NS и TORNTPOWER.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEDL.NS показывает доходность -44.91%, что значительно ниже, чем у TORNTPOWER.NS с доходностью 11.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEDL.NS имеют среднегодовую доходность 24.96%, а акции TORNTPOWER.NS немного впереди с 26.04%.
VEDL.NS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- -44.91%
- 6 месяцев
- -36.52%
- 1 год
- -20.14%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 24.96%
TORNTPOWER.NS
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 36.71%
- 5 лет*
- 30.27%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам VEDL.NS и TORNTPOWER.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEDL.NS Vedanta Limited | -44.91% | 43.23% | 89.04% | 4.44% | 16.32% | 133.55% | 20.63% | -23.81% | -28.72% | 63.23% |
TORNTPOWER.NS Torrent Power Limited | 11.34% | -10.78% | 61.12% | 99.30% | -9.47% | 79.48% | 15.84% | 10.72% | -5.79% | 60.10% |
Correlation
The correlation between VEDL.NS and TORNTPOWER.NS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEDL.NS vs. TORNTPOWER.NS — Ранг доходности на риск
VEDL.NS
TORNTPOWER.NS
Сравнение VEDL.NS c TORNTPOWER.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vedanta Limited (VEDL.NS) и Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDL.NS | TORNTPOWER.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.14 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.27 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDL.NS | TORNTPOWER.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.10 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VEDL.NS и TORNTPOWER.NS
Максимальная просадка VEDL.NS за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки TORNTPOWER.NS в -79.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDL.NS и TORNTPOWER.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEDL.NS | TORNTPOWER.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -79.97% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.52% | -20.33% | -45.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.52% | -38.31% | -27.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.52% | -38.31% | -27.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.36% | -38.31% | -40.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.41% | -25.20% | -33.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.76% | -28.80% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.72% | 10.58% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDL.NS и TORNTPOWER.NS
Vedanta Limited (VEDL.NS) и Torrent Power Limited (TORNTPOWER.NS) имеют волатильность 12.48% и 12.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEDL.NS | TORNTPOWER.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 12.27% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.89% | 25.63% | +83.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.89% | 30.08% | +42.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.68% | 35.96% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.64% | 35.00% | +10.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDL.NS и TORNTPOWER.NS
Дивидендная доходность VEDL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности TORNTPOWER.NS в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORNTPOWER.NS Torrent Power Limited | 1.39% | 1.45% | 1.08% | 2.78% | 1.83% | 1.99% | 3.65% | 1.76% | 1.91% | 0.78% | 2.51% | 0.86% |
VEDL.NS Vedanta Limited | 10.38% | 3.81% | 9.79% | 24.17% | 26.43% | 9.38% | 8.30% | 1.21% | 18.89% | 5.37% | 0.81% | 6.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEDL.NS и TORNTPOWER.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vedanta Limited и Torrent Power Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VEDL.NS and TORNTPOWER.NS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEDL.NS и TORNTPOWER.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор