Сравнение VEDL.NS с KALYANKJIL.NS
VEDL.NS (Vedanta Limited) and KALYANKJIL.NS (Kalyan Jewellers India Limited) are both stocks. VEDL.NS operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while KALYANKJIL.NS operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VEDL.NS returned 19.45%/yr vs 35.19%/yr for KALYANKJIL.NS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEDL.NS и KALYANKJIL.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEDL.NS показывает доходность -44.91%, что значительно ниже, чем у KALYANKJIL.NS с доходностью -25.39%.
VEDL.NS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- -44.91%
- 6 месяцев
- -36.52%
- 1 год
- -20.14%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 24.96%
KALYANKJIL.NS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -25.39%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -34.46%
- 3 года*
- 48.62%
- 5 лет*
- 35.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEDL.NS и KALYANKJIL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VEDL.NS Vedanta Limited | -44.91% | 43.23% | 89.04% | 4.44% | 16.32% | 66.16% |
KALYANKJIL.NS Kalyan Jewellers India Limited | -25.39% | -36.47% | 116.88% | 180.63% | 84.88% | -8.98% |
Correlation
The correlation between VEDL.NS and KALYANKJIL.NS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEDL.NS vs. KALYANKJIL.NS — Ранг доходности на риск
VEDL.NS
KALYANKJIL.NS
Сравнение VEDL.NS c KALYANKJIL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vedanta Limited (VEDL.NS) и Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEDL.NS | KALYANKJIL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.79 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.37 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEDL.NS | KALYANKJIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.90 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.82 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок VEDL.NS и KALYANKJIL.NS
Максимальная просадка VEDL.NS за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки KALYANKJIL.NS в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEDL.NS и KALYANKJIL.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEDL.NS | KALYANKJIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -56.27% | -34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.52% | -43.79% | -21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.52% | -56.27% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.52% | -56.27% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.41% | -53.91% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.76% | -19.06% | -22.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.72% | 25.39% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEDL.NS и KALYANKJIL.NS
Текущая волатильность для Vedanta Limited (VEDL.NS) составляет 12.48%, в то время как у Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.NS) волатильность равна 13.93%. Это указывает на то, что VEDL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KALYANKJIL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEDL.NS | KALYANKJIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 13.93% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.89% | 32.27% | +76.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.89% | 38.60% | +34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.68% | 43.76% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.64% | 44.21% | +1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEDL.NS и KALYANKJIL.NS
Дивидендная доходность VEDL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности KALYANKJIL.NS в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALYANKJIL.NS Kalyan Jewellers India Limited | 0.41% | 0.31% | 0.16% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEDL.NS Vedanta Limited | 10.38% | 3.81% | 9.79% | 24.17% | 26.43% | 9.38% | 8.30% | 1.21% | 18.89% | 5.37% | 0.81% | 6.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEDL.NS и KALYANKJIL.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vedanta Limited и Kalyan Jewellers India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VEDL.NS and KALYANKJIL.NS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VEDL.NS и KALYANKJIL.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор